RSI（Relative Strength Index）
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RSIとは
RSI(Relative Strength Index)は、日本語で「相対力指数」と呼ばれ、一定期間における値動きの強弱を数値で表した指標です。
RSIの計算式には、スムージングを取り入れたものなど数種類のバリエーションがあることが知られていますが、最もシンプルに算出される以下の計算式からは、RSIという数値が、一定期間の全ての値動き（上昇値幅と下落値幅の合計）に対して上昇分の値動きが占める割合を表していることがわかります。
アイネットFXのダウンロード版取引ツールには、上記の計算式から算出されるRSIと、スムージングを取り入れた平滑型RSIが搭載されています。平滑型RSIの計算式は以下の通りです。
修正移動平均を使用します。
- RSIの活用方法
RSIは0％～100％の間で推移しますが、RSIの数値が大きい程、上昇分の値幅が大きく、相場が強いと判断します。反対に数値が0％に近いほど相場は弱いと判断します。
従来は、RSIが70％～80％を超えると買われ過ぎ、反対に20％～30％を割り込むと売られ過ぎと判断して、逆張りの目安として使われる手法がよく知られておりますが、その手法にはダマシが多く、あまり有効でないことはご承知の通りです。
ここでは、新たなRSIの活用法、トレンド分析の補助ツールとしてのRSIについてご紹介します。
RSIの変動レンジからトレンドを判断する① ～ RSIの高値・安値 ～
RSIは相場の強弱を数値化した指標ですが、ブル（上昇）トレンドとベア（下降）トレンドとでRSIの変動レンジに異なった傾向が見られます。 値動きが上昇トレンドにある間は、RSIは比較的高い水準で推移することが多く、反対に値動きが下降トレンドにある間は比較的低い水準での推移が多く見られます。
上の図では、右よりの位置でRSIの変動レンジに変化が見られます。値動きの反転に前後して長い下降トレンドの期間にRSIがつけた高値がブレイク（上方突破）されており、上昇トレンドへの転換の可能性を示していると考えることができます。
RSIの変動レンジの変化は、RSIの高値・安値のブレイク（突破）に注目することで発見することができます。
値動きが下降トレンドにある中でRSIが高値をブレイク（上方突破）したり、反対に値動きが上昇トレンドの途中でRSIが安値ブレイク（下方突破）したりした際は、相場転換の可能性をRSIが示していると考えられます。
ただし、値動きの方にも前後してトレンド転換の兆しが見られる場合に限ります。
RSIの変動レンジからトレンドを判断する② ～ RSIの高値・安値 ～
- RSIのトレンドライン分析①
RSIにもトレンドラインを引いて、値動きと同様にライン分析が有効に機能する場合があります。
価格トレンドがはっきりと認識できる場面（下の画像では、下降トレンドの開始地点）から、RSIの上値同士、下値同士を結んでラインを引きます。
値動きのトレンドライン分析と同様に、上昇トレンドではRSIの下値同士を結んだ右上がりの支持線のブレイク(突破)に注目し、反対に値動きが下降トレンドの際は、RSIの上値同士を結んだ右下がりの抵抗線のブレイクに注目します。
- RSIのトレンドライン分析②
下図では、RSIの上にひかれたレジスタンスライン(抵抗線)に何度か接触しているものの、値動きが下降トレンドにある期間はRSIの上方ブレイクは見られません。
丸の箇所で値動きに反転の兆しが見られ、RSIも前後してトレンドラインを突破しており、相場の転換を示していると考えられます。
このようにRSIにもトレンドラインによる分析が機能するケースがありますので、トレンドラインを引いて相場転換の可能性を検討することができます。
ダイバージェンス
- ダイバージェンスとは
ダイバージェンス（Divergence）とは、値動きとRSIとの推移に相違が発生する逆行現象のことです。
例えば、値動きがより高い値段を付けて高値更新したのに対してRSIが上値更新できなかったり、反対に値動きが安値更新したのに対してRSIが下値を更新しなかったりする現象は、価格トレンドの強さや勢いが弱まっていることを示唆するダイバージェンスの可能性があります。
値動きが上昇トレンドにあってRSIが上値を切り下げていくダイバージェンスを「弱気のダイバージェンス」、反対に値動きが下向きでRSIの下値が切り上がっていくダイバージェンスを「強気のダイバージェンス」と呼び、直前までの値動きのトレンドが続かずに相場の調整や反転を示唆するサインと考えられます。
- ダイバージェンスの見方
- 弱気のダイバージェンス…値動きの高値同士を結んだ線とRSIの高値同士を結んだ線を比較します。値動きの高値を結んだ線が右上がり、RSIの上値を結んだ線が右下がりとなると弱気のダイバージェンスが発生していると考えられます。
- 強気のダイバージェンス…値動きの安値同士を結んだ線とRSIの下値同士を結んだ線を比較します。値動きの安値を結んだ線が右下がり、RSIの下値を結んだ線が右上がりとなると強気のダイバージェンスが発生していると考えられます。
- ダイバージェンスの活用方法
ダイバージェンスは、価格トレンドの最終局面での発生が多く見られ、相場の調整や反転を示唆するサインとして知られていますが、必ずしも値動きと同時にダイバージェンスが確認できることは稀ですので、予兆が発見されても値動きやRSIの推移に注目することが重要です。
リバーサルシグナル
- リバーサルシグナルとは
リバーサルシグナルは、「隠れたダイバージェンス（Hidden Divergence）」と呼ばれることもあり、ダイバージェンスと同様に値動きとRSIとの逆行現象に注目します。
リバーサルシグナルがダイバージェンスと決定的に異なる点は、ダイバージェンスが相場の調整や反転のサインであるのに対して、リバーサルシグナルは値動きのトレンド継続を示唆するサインであることです。
- リバーサルシグナルの見方
- 値動きが上昇トレンドにある中でリバーサルシグナルが出現した場合、現在の上昇トレンドが継続することを示唆します。
上昇トレンドの中で発生するリバーサルシグナルの確認は、値動きとRSIの安値（チャートが谷を形成したポイント）に注目します。反対に下落トレンド時のリバーサルシグナルは、値動きとRSIの高値（チャートが山を形成したポイント）に注目します。 - 値動きが上昇トレンドにあって安値が更新されていないにもかかわらずRSIが下値を更新した場合、上昇トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。反対に、下落トレンドにあって高値が更新されていないにもかかわらずRSIが上値を更新した場合、下落トレンドの継続を示唆するリバーサルシグナル出現の可能性があります。
- 値動きが上昇トレンドにある中でリバーサルシグナルが出現した場合、現在の上昇トレンドが継続することを示唆します。
RSIにボリンジャーバンドを表示する
i-NET TRADERでは、オシレーター系指標の代表格ともいえるRSI上にボリンジャーバンドを表示させるRSIボリンジャーバンドがご利用いただけます。RSIボリンジャーバンドは、RSIで分析できる相場の過熱度(買われ過ぎ、売られ過ぎ)をより詳細に分析することが出来ます。
RSIボリンジャーバンドは、本番口座用のi-NET TRADERにてご利用いただけます。
RSIにトレンドラインが引ける！RSIボリンジャーバンドが使える！取引ツールはこちらから。
取引ツールのダウンロードページが開きます。
- RSIボリンジャーバンドの表示手順
≪手順１≫
チャート上でマウスを右クリックして『テクニカルチャート』⇒『RSI』をクリックします。
≪手順２≫
『RSI』上でマウスを右クリックして表示される設定メニュー(※)の「σ」や「2σ」、「MA」をチェックすることでRSI上にボリンジャーバンドが表示されます。
設定メニューでは、RSIの種類(平滑型RSIの表示)や線の色、太さ等も設定することが出来ます。
ペンタゴンチャートなど著名アナリスト監修ツールは本番口座でご利用いただけます。
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RSIボリンジャーバンドをトレードに活かしたいという方へ
ボリンジャーバンド関連書籍
山中康司氏が約30年のトレード経験で培った勝てるトレーダーになるための秘訣を余すところなく解説。ボリンジャーバンドの考案者、ジョン・ボリンジャー推奨の基本設定値から、ボリンジャーバンドと他のテクニカルとの組み合わせによるダイバージェンスやバンドウォークの判定法 など実践的な内容が盛りだくさん。そして本書の見どころはやはりアイネット証券で使える「ボリンジャーバンドクロス」と「RSIボリンジャーバンド」。実際に『i-NET TRADER』の画面を使って詳細に解説しています。本書籍は全国の書店、Amazonにて好評発売中です。
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