1.強いトレンドが転換すると強い「揺り戻し」が来やすい

相場に表れる強いトレンドは、最初こそ本当に材料があって買いもしくは売りが走っている可能性が高いですが、途中からはトレンドを察知した投資家によるエネルギーのほうが強くなります。買いが買いを呼ぶ、もしくは売りが売りを呼ぶ展開です。

投資家によってトレンドが加速すると、いつしか実力以上の動きに発展することがありますが、こうした相場の「行きすぎ」はやがて調整されます。トレンドが転換すると、行きすぎたポジションを整理する動きが起きるため、強いトレンドほど強い揺り戻しが起きやすくなります。

私はトレンドの強弱を、ローソク足の本数とボリンジャーバンドの関係性で判断しています。ボリンジャーバンドでは、移動平均線であるセンターラインを中心に上下に±1σ、±2σの線が描かれます。この上下のσ線は標準偏差をもとに算出されており、±2σには約95%のサンプルが収まるとされています。つまり、±2σを超える値動きが起きることは珍しい状態と判断できます。

2.ボリンジャーバンドでトレンドの転換を見極める方法

相場にトレンドが発生している時は、ボリンジャーバンドの±2σの線にローソク足が沿って進むような形状がよく見られます。これはバンドウォークと呼ばれ、トレンドの継続が示唆されます。

私はボリンジャーバンドの±1σの外側で、ローソク足の終値が9本以上連続で出現すると強いトレンドと見なします。8本以下の場合は弱いシグナルで、この手法の対象外です。

上昇トレンドであれば+1σよりも上で終値が推移するローソク足が9本以上連続で出現した場合、下落トレンドであれば－1σよりも下で終値が推移するローソク足が9本以上連続で出現したら、あとは±1σの内側で終値が確定するのを待ちます。

こちらは、豪ドル/米ドルの日足チャートです。「強いトレンド」と表示しているところに、下落トレンドが発生しています。下げ止まったローソク足から数えると、9本以上-1σよりも下で終値が確定しています。

「1」と表示しているローソク足でようやく下落トレンドが終了し、次のローソク足で-1σよりも上で終値が確定しました。ここから強い揺り戻しが起きることを期待して、買いエントリーです。

実際のチャートを見ると、かなり強い反発が見られました。「強いトレンドが転換すると強い揺り戻しが来る」という法則が示現したことになります。

3.トレードを4回に分けてリスクをコントロール

先ほど解説したエントリーポイントは、厳密にいうと1つ目のエントリーポイントです。というのも、私はこの手法においてトレードを4回に分けています。先ほどの例ではボリンジャーバンドの-1σよりも上で終値が確定した時点で予定資金の4分の1で打診買いを成行注文で行います。

残りの4分の3については、打診買いのレートよりも下、-1σより少し下までの範囲で指値を並べます。

思惑通り相場に揺り戻しが起きたら、最初にセンターライン到達時点で半分を利益確定します。次に+1σ付近で4分の1、そして+2σ付近で最後の4分の1を利益確定します。先ほどの例だと、以下のようなイメージになります。

一度にエントリーせず4回に分けるのは値下がりリスクに対応するためで、利益確定を分割するのは、さらなる上昇時に利益を伸ばすためです。

センターラインで半分の利益確定をした際には、残りのポジションに対して決済の逆指値を置きます。逆指値を置くレートは、それぞれのポジションを建てた時のレートより少し高めのところを目安にします。これにより、センターラインから反落した場合であっても利益を確定させることができます。

この手法の概要は、以上の通りです。この例では下落トレンドの転換からの買いエントリーですが、上昇トレンドからの反落を狙う場合は上下を逆に読み替えてください。

このコラムでは損切りなどについては解説していませんが、強いトレンドが転換する時に見極め、そしてトレンドが転換した際のトレードについての考え方をお伝えできたと思います。
 

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