スワップがマイナスになる通貨ペアの運用レポート(2018年11月分)【秋川匡人】
こんにちは。ループイフダンなど、リピート系自動売買の運用を公式ブログ「トレード12」(http://trade12.jp/)で公開している秋川匡人です。よろしくお願いいたします。
私が特に注目しているのは、「同一のリスク(=レバレッジ)なら、どの値幅の収益性が高いか」という点なのですが、こちらに関してはすでに値幅が広い設定の方が、原則的に収益性は高いという点がデータ上からは確認できています。
こちらの記事では、スワップポイントが支払いになる通貨ペアの運用は、どういう結果になるか、マイナススワップがどのような影響を与えるかについて検証していきます。
■ドル円売り S100、S50、S25の比較
年間利益率ベースで見ると、S50とS25がS100より少し良い数字となっていますが、差としてはごく僅かです。
これはまだドル円の売り運用が相場とマッチしていなくて結果が出ていないことが主要因。2018年末からの大きな下げで売り運用に利益が出始めると、差が開き始めると思います。
そうなれば、マイナススワップの状態で値幅の広さがどのような影響を与えるかも見えてくるでしょう。
■ユーロドル買い B60、B40、B20の比較
こちらも年間利益率ベースで見ると、三つの運用にほとんど差がありません。ユーロドルが継続して上昇するような展開になれば、また違った結果になってくると思います。
ただ、ファンダメンタルズ的にもユーロが買われ続ける展開は、今の時点ではちょっと予想しにくいかもしれません。
スワップの差はやはり限定的?
基本的に同じレバレッジなら、値幅が広くて売買回数が少ない運用の方が、スワップポイントの影響を受けます。ですが、ここまでの運用結果を見ていると、ドル円のS100やユードルのB60が圧倒的に成績が悪いというわけでもありません。
マイナススワップの影響は当初考慮していたより、かなり限定的だといえそうです。
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