豪ドル/NZドルループイフダン私の実績と、自動売買における含み損の重要性【Yuki】

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こんにちは。為替研究所のYukiです。

今回は、私の運用している自動売買の中でも、個人的にはもっともおすすめだと考えており、現在400万円以上の資金で運用している豪ドル/NZドルのループイフダンについて、現時点までの実績を書きます。(豪ドル円ではなく、豪ドル/NZドルです。何故そうしたかの理由も書きます)

また、この実績が少し面白い結果になっていたので、その点について紹介し、「自動売買にとって含み損はどういうものとして考えるべきか」ということも説明したいと思います。

 

私の豪ドル/NZドルのループイフダン設定は、

  • 年利40%を目指すハイリスク・ハイリターン運用
  • 年利20%を目指すミドルリスク・ミドルリターン運用
  • 史上最安値を大幅に下回る0.91まで耐えながら、年利10%を目指すローリスク運用

の3種類があり、そのどれも安定して利益が出ており、執筆時点では全て含み損を入れても黒字となっており、個人的には自動売買の中で一番気に入っております。

これらの設定は、初心者でも簡単に設定できて、また、この豪ドル/NZドルを自動売買で取引する場合、ループイフダンが自動売買の中で一番スプレッドが安く、スワップも有利(マイナススワップが少ない)なので、もし興味があれば、是非どうぞ。(もちろん、口座開設や口座維持手数料は一切無料で、また、自動売買であるループイフダンにも手数料はかかりません)


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何故ループイフダンで豪ドル円より豪ドル/NZドルの方がおすすめなのか?

「豪ドル/NZドル」というと、「それはどんな通貨なの?」とか、「何故豪ドル円じゃなくてそんな通貨ペアにしたの?」とよく聞かれるので、まずは「何故ループイフダンでは豪ドル/NZドルがおすすめなのか」という点から説明します。

 

自動売買は、

  • レンジを決める
  • レンジの中での相場の上げ下げで利益を得る

というものです。また、例えば買いであればレンジを下抜けたらロスカットリスクがあり、売りなら上抜けたらロスカットリスクがあるというように、「想定と逆方向にレンジから抜けると危険」という特徴もあります。

そうである以上、自動売買で運用する通貨ペアは、

  • レンジ相場になりやすい
  • レンジ幅が広すぎず、そのレンジ内で上下してくれる
  • 最終的に「レンジを抜けるにしても、こっち方向に行くだろう」という予想がつきやすい

という特徴があることが望ましいです。

そして、豪ドル/NZドルという通貨ペアは、上記条件をすべて満たす、非常に自動売買に向いた通貨ペアと言えます。

豪ドル/NZドルという通貨ペアは、「豪ドルを買って、NZドルを売る」という通貨ペアです。そして、豪ドルとNZドルは、

  • どちらもオセアニア諸国の通貨
  • どちらも中国経済の影響を大きく受ける
  • どちらも先進国の中では比較的高金利
  • どちらも緩やかに長期間経済成長が続いている
  • どちらも公的債務残高が少なく、財政リスクが低い

というように、特徴が非常に似ているため、為替もほぼ同じような動きをして、その結果、豪ドル/NZドルという通貨ペアは、非常にレンジ相場になりやすい通貨ペアです。

実際、直近30年間の豪ドル/NZドルのチャートをご覧ください。

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このように、1.0から1.04の間で安定してレンジ相場を形成しております。

 

このレンジ相場になりやすさは、他の通貨ペアと比べても圧倒的であり、他に自動売買で人気の高いドル円、豪ドル円、NZドル/ドルと直近30年間の値動き幅を比べると、以下の通りです。

豪ドル/NZドル ドル/円 豪ドル/円 NZドル/ドル
高値 1.464 160.32 107.84 0.88414
安値 1.006 75.29 54.92 0.391
差異 0.458 85.03 52.92 0.49314
差異率 45.5% 112.94% 96.36% 126.12%

このように、豪ドル/NZドルは、長期でレンジ相場になりやすく、レンジの幅も豪ドル円等と比べても狭いという特徴があります。

また、豪ドル/NZドルのレートは、執筆時現在1.06くらいで安値圏内にあり、オーストラリアとニュージーランドの経済規模の差を考えても、豪ドル/NZドルが1.0を下回る(=ニュージーランドドル>豪ドルになる)可能性は低く、実際に過去にも割ったことがないことを考えると、レンジを下方向に抜ける可能性は低いという点も、自動売買に向いているポイントです。

これが豪ドル円であれば、史上最安値は55円くらいで、現在の72円から見てもまだかなり下落余地が大きく、さらに中国経済の停滞や、オーストラリアの金利がどんどん下がっていることを考えると、史上最安値割れがあってもおかしくないというように、豪ドル円では「レンジの下限をどうするか」というのも難しいことを考えると、私は豪ドル円より豪ドル/NZドルの方が、ループイフダン等の自動売買に向いていると考えております。

Yukiの豪ドル/NZドルループイフダン設定と、9月15日までの実績

私は豪ドル/NZドルについて、3種類の設定(ハイリスク・ハイリターン、ミドルリスク・ミドルリターン、ローリスク・ローリターン)を運用しており、それぞれ以下のような設定です。

運用開始日 設定 耐えうる下限 枚数 目標利回り
ハイリスク 2018/11/12 B20、B40、S20、S80※ 1.01※ 1万通貨 40%
ミドルリスク 2019/04/17 B40 1 6000通貨 20%
ローリスク 2018/12/14 B80 0.91 7000通貨 10%

※:ハイリスク・ハイリターン設定は、価格帯によって使う戦略をB20とB40を切り替え、さらには時期によってはS20やS80も組み合わせるもので、詳しく書くと非常に長くなるので、下の関連記事をご覧ください。

ループイフダン豪ドル/NZドルとコアレンジャーを、360万円運用して比較

このような設定だと、基本的にはハイリスク>ミドルリスク>ローリスクの順の利回りになるはず(B40の6,000通貨単位と、B80の7,000通貨単位だと、B40の方が2倍ポジションを持ちやすく、最終的にはポジション量が多くなりやすいため)なのですが、実際の7月までの運用結果は、以下のようになっております。

元本 運用日数 確定利益 年換算利益 年利回り 含み損込利益
ハイリスク 1,000,000 305 303,531 363,242 36.3% 253,048
ミドルリスク 1,000,000 150 38,394 93,425 9.3% 38,420
ローリスク 1,050,000 274 72,253 96,249 9.2% 70,915

このように、目標利回りには少し及んでいないものの、どれもかなり順調に利益をあげており、また含み損を入れても全て黒字という結果になっております。

豪ドル/NZドルは、上で書いたように理論上かなり自動売買で利益をあげやすい通貨ペアだと考えて投資しておりましたが、実績としても順調に黒字が出ており、個人的には非常におすすめです。

この豪ドル/NZドルを自動売買で取引する場合、ループイフダンが自動売買の中で一番スプレッドが安く、スワップも有利(マイナススワップが少ない)なので、もし興味があれば、是非どうぞ。(もちろん、口座開設や口座維持手数料は一切無料で、また、自動売買であるループイフダンにも手数料はかかりません)

また、この記事から口座開設+お取引で、3,000円のAmazonギフト券が貰える限定タイアップもあるので、口座開設はこの記事からしていただくのがおすすめです。

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なお、それぞれの運用結果は、

ハイリスク版:【利回り40%近く】豪ドル/NZドルのループイフダンVSコアレンジャー

ミドルリスク版:【利回り20%目標】ループイフダン豪ドル/NZドルB40新設定と実績の公開

ローリスク版:【利回り10%目標】ループイフダン豪ドル/NZドル、長期安全設定の実績

で詳しく解説しているので、興味があればそちらもご覧ください(実績は適宜アップデートしていきます)

ちなみに、この実績を見ると、運用利回りの結果が、ハイリスク>ミドルリスク≒ローリスクの順番となっております。

ミドルリスク版は、バックテストもして、その結果利回り20%はいけるだろう・・・と思いながらスタートした設定だったので、かなり調子悪いなあという印象で、ただまだ初めてからそんなに経っていないので、ある程度長い目で見て判断していきたいと思ってます(自動売買は、運用開始時期や期間によって、全然利益率は違ってくるものであるため)

ただ、とはいえ、B80で、しかも0.91まで耐えるような安全設計のローリスク版にすら利回りで負けているというのはさすがに不思議ではありました。

そこで、何故そうなったのかを考えてみたところ、自動売買で重要な概念である、「含み損」について、面白い示唆が得られたので、それを解説します。

自動売買で含み損はリスクであると同時に利益の「種」でもある

では、何故ミドルリスク版だけが利回りが悪い結果になっているのでしょうか?結論から言うと、それは「大きな含み損の経験が少ないから」ということができます。

豪ドル/NZドルの日足チャートをご覧ください。

yuki_AUDNZD日足.png

ハイリスク版、ローリスク版ともに、年始のフラッシュクラッシュを経験し、その後の3月27日のRBNZのハト派への転換までの下落時期を経験し、一時はかなり大きな含み損を抱えました

しかし、それがRBNZの方向転換での上昇局面に入ると、そこで作られたポジションが次々と利確されていき、それによって利益が出ました。

それに対して、4月に入ってからはじめて、いまだにそこまで大きな含み損を経験したことがないミドルリスク版だと、あまり約定もされず、利益率も悪くなっております。

このように、自動売買にとって含み損というのは、最後ロスカットをされてしまうのであれば当然大問題なものですが、そうでなければ、むしろある程度大きな含み損を作らないと利益も出ないというように、毒にも薬にもなるものだということが言えます。

そのため、含み損について考える時は、「どこまでいけばロスカットされるか」「そのロスカット水準まで行きそうか」「ロスカット水準まで行きそうならどうするか(資金を追加する、ポジションを手動で一部切る等)」というように考えるのは重要な一方、「含み損の金額がいくらか」というのはあまり重要ではないと考えられます。

 

以上です。豪ドル/NZドルは、自動売買の中でも圧倒的におすすめの通貨ペアで、1,000通貨単位であればかなり少額からでも始められるので、興味があれば是非やってみてください。 

ループイフダン口座については、この記事から口座開設+お取引で3,000円のAmazonギフト券が貰える限定タイアップもあるので、口座開設はこの記事からしていただくのがおすすめです。

 

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【注意事項】 

・本レポートは筆者の主観及び経験に基づき執筆されており、内容の正確性や完全性を保証するものではありません。筆者及び株式会社アイネット証券は、本レポートの利用あるいは取引により生ずるいかなる損害の責任を負うものではありません。

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著者プロフィール

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Yuki
FX歴11年目のファンダメンタルズ派トレーダー。主に短期から中期でのトレードを得意としており、最近は自動売買やスワップ投資も行っております。
2010年より為替研究所を運営。相場の見通しや、FXでのおすすめの投資方法などを分かりやすく解説しております。

ループイフダンでは、2019/2/11現在、豪ドル/NZドルとトルコリラを運用中。

為替研究所ブログ:https://kawase-fx-lab.com/

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