山中康司のループイフダン戦略レポート（2023年5月②）
ループイフダン「2023年5月の戦略・月中レビュー」
●お知らせ
- 現在のポートフォリオ運用概要は「現在のポートフォリオ運用について」をご覧ください。現在の戦略についてまとめてありますが、ポンド円についてはセミナーで解説した通り、今は運用見送りとしています。
- 4月22日に開催したセミナーも含め、過去に実施したオンラインセミナーは下記URLにてご視聴いただけますので、併せて参考にしていただければ幸いです。
https://inet-sec.co.jp/seminar/onlineseminar/#yamanaka
●現在のポートフォリオ運用について
「移動平均で攻めるループイフダン戦略」
使用チャートは日々の動きを明確にするため、複数時間枠表示という手法で日足チャートに週足移動平均線を重ねています。階段状になっているのはそのためで、1週間（5営業日）単位で移動平均線の値が変化していることがわかります。また、週足終値の位置を間違えないよう、日足を1週間ずつ青い四角で囲ってあります。つまり、青い四角の中の最後の日足終値が週足終値と同じです。また紫の四角で1か月を囲み、各月の値動きもわかりやすくしてあります。
長めのポジション保有を前提に「週足終値が20週移動平均線よりも上にあるか、下にあるかでトレンドを判断」します。ダマシを回避するため「実際の売買は、2週連続で終値が上か下というフィルター」をかけます。ポジションを閉じた後の再エントリーの場合もフィルターをかけます。
リスク管理としては、最大ポジション数が全ての通貨ペアで５、損切設定はあり、とします。ひとつの通貨ペアの資金管理として「1か月の最大想定損失額を証拠金の4％（当レポートでは20万円以上）に到達した通貨ペアに関しては、いったん全てのポジションを仕切った上で月末まで運用見送り」とします。
ポートフォリオ全体の資金管理として「証拠金の6％を超える損失（当レポートでは30万円超）で、利益が出ているポジションも含め全て成り行き決済とし、その場合は月末まで一切ポジションを持ちません。これは、複数通貨ペアで想定以上の損失が出ることが無いようにするためのセーフネットです。
●米ドル円
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※赤い線が移動平均線です。
5月15日までのレンジ＝133.49〜137.76
5月15日時点の戦略＝B100を継続
4月末の大規模緩和政策を当面続けるという日銀会合の結果を受けて5月も月初は円安が先行しましたが、ゴールデンウィーク中のFOMC,ECB理事会を前に2日にはポジション調整の円買い戻しが入りました。FOMCは予想通り0.25％利上げとなったもののハト派的な声明と会見だったことを受けてドル売り、また米国の地銀経営不安が続いていることや米国政府の債務上限問題もあって11日までは上値の重い展開となりました。しかし日経平均株価が2021年9月以来の高値となったことからリスクオンの円売りが入り12日以降は再び円売りの動きが目立っています。
ドル円は「B100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは3単位（平均コスト136.379）、1,362円の含み益となっていますが設定値幅での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は15,000円の利益となりました。
●ユーロ円
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5月15日までのレンジ＝146.12〜151.60
5月15日時点の戦略＝B100を継続
5月前半のユーロ円は月初はドル円とともに円売りが強まり150円の大台越え後も151円台半ばまで買われる動きを見せました。しかし、FOMCとECB理事会を控えて利食い売りも出ているところに、ドル売りの動きとECB理事会で0.25％の利上げに留まったことによるユーロ売りも重なって146円台前半まで調整が進みました。しかし、強い日経平均株価の動きを見てクロス円でも円売りが広がり、改めて買い戻す動きを見せての折り返しとなります。
ユーロ円はB100で運用を継続しています。現時点でのポジションは1単位（平均コスト150.813）、1,540円の含み益となっていますが設定値幅での利食いを待っている状態です。4月の確定損益は31,628円の利益となりました。（執筆時点で5月の確定利益は5,015円）
●ポンド円
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5月15日までのレンジ＝167.83〜172.31
5月15日時点の戦略＝見送り
5月前半のポンド円は、ユーロ円同様に月初高値を見た後は上値が重たくはなったものの、4月末に上げる前の高値をサポートに下値も底堅い展開となっています。ポンドドルの下げとドル円の上げとがちょうど相殺する程度の値幅となっていて、ドルとして似たような動きになっていたことによるものです。この4月末に上げる前の水準がサポートとなれば上昇する流れに戻しますが、逆に下抜けるようであれば下げと、高値圏でウェッジ状のもみあいパターンとなってきました。
ポンド円は運用を見送っていますが、移動平均線の上側での動きとなっているため、運用するならばB150ということになります。当レポートでは当面は運用見送りのスタンスを継続します。
●豪ドル円
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5月15日までのレンジ＝89.15〜92.43
5月15日時点の戦略＝B100に転換（5月12日終値で転換）
5月前半の豪ドル円も月初は下げ、その後は上昇という動きを辿りましたが、2日のサプライズの利上げが行われた直後が高値でその後はどちらかというと上値が重い印象となっています。チャート的には高値を切り下げ、安値を切り上げる三角もちあいパターンとなってきたため、どちらかに抜ける動きが出てくればその方向に動きやすいと言えます。移動平均線との位置関係では買いとなっていますが、まだ近くにいるため再転換の可能性もあり、注意深く見守る必要があるでしょう。
豪ドル円はB100に転換しました。現時点でのポジションは1単位（平均コスト90.902）、435円の含み損となっていますが上昇局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は19,376円の利益となりました。（15日分の損益が確定していないため、転換による損失は繰り越し）
●ユーロドル
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5月15日までのレンジ＝1.0847〜1.1091
5月15日時点の戦略＝B100を継続
ユーロドルは月初高値のあとのECB理事会で利上げ幅の見方が分かれていたものの0.25％と利上げ幅が縮小されたことから利食いの売りが広がりました。1.11手前で何度も反落したことや、ポジション的にユーロ買いのポジションが膨らみシカゴの通貨先物でも2020年10月以来の買いポジションに増えていたこともポジション調整が広がり下押しする動きにつながったと考えられます。
ユーロドルは「B100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは2単位（平均コスト1.09951）、17,631円の含み損となっていますが上昇局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益はありません。
●カナダ円（チャートのみ）
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5月15日時点の戦略＝B80を継続
●スイス円（チャートのみ）
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5月15日時点の戦略＝B80を継続
●ランド円（チャートのみ）
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5月15日時点の戦略＝S50を継続
●トルコリラ円（チャートのみ）
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5月15日時点の戦略＝S50を継続
●メキシコペソ円（チャートのみ）
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5月15日時点の戦略＝B50を継続
（注）メキシコペソ円はデータ配信元の仕様でバーチャート表示となっていますが、移動平均線の計算には影響しません。
●NZドルドル（チャートのみ）
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5月15日時点の戦略＝S80を継続
●豪ドルNZドル（チャートのみ）
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5月15日時点の戦略＝S80を継続（5月5日終値で再転換）
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