山中康司のループイフダン戦略レポート(2020年4月号①)

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ループイフダン「2020年4月の戦略」

●2月からの新戦略

新戦略もちょうど2か月経ちましたが、今月も最初に戦略概要を以下に示しておきます。

長めのポジション保有を前提に「週足終値が20週移動平均線よりも上にあるか、下にあるかでトレンドを判断」します。ダマシを回避するため「実際の売買は、2週連続で終値が上か下というフィルター」をかけます。リスク管理はこれまで同様で最大ポジション数10(ポンド円のみ5)、損切設定はあり、とします。

使用チャートは日々の動きを明確にするため、複数時間枠表示という手法で日足チャートに週足移動平均線を重ねています。階段状になっているのはそのためで、1週間(5営業日)単位で移動平均線の値が変化していることがわかります。また、週足終値の位置を間違えないよう、日足を1週間ずつ青い四角で囲ってあります。つまり、青い四角の中の最後の日足終値が週足終値と同じです。また今回から紫の四角で1か月を囲み、各月の値動きもわかりやすくしました。

また、ポートフォリオ全体の資金管理として、以前の戦略と同様「1か月の最大想定損失額25万円以上に到達した通貨ペアに関しては、いったん全てのポジションを仕切った上で月末まで運用見送り」というスタンスです。なお、この状態で「ポジションが無い状態での翌月のエントリーは、2週連続で終値が上か下かというトレンドが確定した週末を待つこと」とします。それでは4月の戦略を見ていきましょう。



●ドル円

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3月のレンジ=始値107.41、高値111.72、安値101.19、終値107.53

4月の戦略=シグナル発生まで見送り(移動平均の下1週目)。

3月のドル円は、月間のレンジが10円以上にも達し昨年の年間レンジを超えるという大荒れの相場でした。しかも2月に112円台を見てから101円台をつけて111円台に戻すという往復で考えたら道中21円以上です。3月はサウジアラビアの原油増産決定、新型コロナウイルスの感染拡大が2大ニュースでしたが、前者はリスクオフで株安・円高となりましたが、後者は資金市場におけるドル不足を招き為替市場でドルを手当てする動きからドルが急反騰することとなりました。月末にかけては各国の協調緩和や流動性供給が功を奏して107円台へと押しています。

3月は月中時点で荒れ相場の中、想定損失額を超える動きとなったため全てのポジションを仕切りポジションは無い状態で月末を迎えました。損益も月中レポートから変わらず、274,227円の損失で終わりました。

4月1日時点では、トレンドを判断する終値と移動平均線との関係が、まだ1週しか経過していないため、今週末の終値を見ての判断となります。現時点ではエントリー見送りです。なお、最近の変動幅の拡大を考量してエントリーの際には値幅を「B50/S50」へと50銭間隔に拡大してエントリーすることとします。

●ユーロ円

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3月のレンジ=始値118.83、高値121.14、安値116.13、終値118.69

4月の戦略=S40を継続

3月のユーロ円は、欧州における新型コロナウイルス感染者拡大によるユーロ売りと、資金市場におけるドル不足を手当てするためユーロ売り・ドル買いの動きも重なって月前半はユーロ売りが目立ちました。その後、資金市場におけるドル逼迫状況が解消に向かったことから急速にユーロ買い戻しが進んだこともあってユーロ円でも買い戻しが目立つこととなりましたが、週末終値で移動平均線を上回ることはなく、戦略としてはユーロ売り「S40」を継続しています。

4月1日時点のポジションは4単位、20,534円の含み損となっていますが、下降局面での買い戻しを待っている状態です。また3月の損益は386,430円の利益となりました。

●ポンド円

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3月のレンジ=始値137.46、高値139.19、安値124.10、終値133.59

4月の戦略=S100を再開

3月のポンド円は、欧州の材料としては新型コロナウイルスの感染者急拡大がありますが、英国の材料としてはサウジアラビアの増産決定で北海ブレント原油への影響、また年末に期限を迎えるブレグジット移行期間中にパンデミックとなったことから、先行きの不透明感が高まったということもあります。ただ、今回の感染拡大は英国だけでなく欧州にとっても大きな影響があること、また緊急事態であることを考えると、双方の合意で移行期間を延長することは想定内でしょうから、現時点でどうこうは考えないほうがよいかと思います。また月末に向けてはユーロ同様にポンドにも買い戻しが入っての引けとなりました。

ポンド円は月間の想定損失額には達しませんでしたが、ドル円での損失額が想定金額を超えたこともあって、月中時点でいったん全てのポジションを決済し、損失を確定させました。その時点からポジションなしの状態となっていますので、3月の損失額は106,140円で確定しています。

また、4月1日時点で週末終値は2週連続で移動平均線を下回る状態を維持していますので、ポンド売り「S100」を最大ポジション5(取引単位は1万通貨)で再開します。当レポートでは132.677から運用を再開しています。

●豪ドル円

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3月のレンジ=始値69.41、高値71.52、安値59.90、終値66.19

4月の戦略=S40で仕切り直しスタート

3月の豪ドル円は月前半には原油価格下落と新型コロナウイルスの感染拡大で中国への輸出が大幅減少することを嫌気しての豪ドル売りが目立ちましたが、テクニカルにも昨年安値を割り込みリーマンショック以来の安値となったことも大きかったと考えられます。しかし月末に向けてはクロス円全般において買い戻しが目立ったことや、豪ドル円が一時的とはいえ60円の大台を割り込んだことによる達成感もありました。

豪ドル円は豪ドル売り「S20」の戦略を継続していましたが、変動幅がこれまでの「S20」では細かく、思惑と逆に動いた際に損切設定に引っかかりやすく、想定していた取引を行えないことから「S40」へと値幅を拡大して仕切り直しのスタートをすることとします。

月初時点でのポジション1単位も仕切って3月の確定損益は816円の損失となりました。月中レポート時点では含み損をカウントしても219,610円の利益となっていましたので、月後半の豪ドル上昇相場の中で20万円以上損切設定に引っかかったこととなります。このため、上記の通り値幅を今までの倍に拡大することし訳です。当レポートでは65.308から「S40」で仕切り直しスタートとしています。

●ユーロドル

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3月のレンジ=始値1.1042、高値1.1495、安値1.0637、終値1.1032

4月の戦略=S60で運用スタート

3月のユーロは、月前半は原油価格急落をきっかけとしたリスクオフによるドル売り(ユーロ買い)、その後は資金市場でのドル不足による為替市場でドル買い(ユーロ売り)、そして月末に向けては、それまでのドル資金逼迫が緩和されたことによるユーロ買い戻しと、ドル円と同様ドルとしての動きに翻弄された一か月となりました。

月前半の段階で最大想定損失額を上回ったためポジションを全て仕切り311,385円の確定損となったことは月中レポートで報告した通りです。ここまで激しい値動き、しかも上下に振れるという状況ではやむを得ないことだと思いますし、ポートフォリオ全体での資金管理をしっかりしていれば、十分に取り返すことが出来る金額でもあります。

月が替わりましたので、運用を再開しますが、2週連続で週足終値が移動平均線を下回っていますのでユーロ売りの戦略となりますが、欧州における新型コロナウイルスのパンデミック状況や、最近の値動きの大きさから考え値幅は「S60」へと変更します。当レポートでは1.09785から運用を開始しました。

 

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●スイス円(チャート、ゾーンのみ)

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4月の戦略=「B40」を継続。新規ならば「B80」を推奨。

●ランド円(チャート、ゾーンのみ)

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4月の戦略=「S50」を継続

●トルコリラ円(チャート、ゾーンのみ)

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4月の戦略=「S50」を継続

●メキシコペソ円(チャート、ゾーンのみ)

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4月の戦略=「S50」を継続

●NZドルドル(チャート、ゾーンのみ)

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4月の戦略=「S40」を継続。新規ならば「S80」を推奨。

●豪ドルNZドル(チャート、ゾーンのみ)

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4月の戦略=「S40」を継続。新規ならば「S80」を推奨。

 

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【参考】

フィボナッチ・ピボットをもっと詳しく

◆山中康司の確率を味方につけるループイフダン戦略とは?

ピボットをもっと詳しく

◆テクニカル解説集 ピボット|アイネット証券



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・記述されている意見ならびに予想は分析時点のデータを使ったものであり、予告なしに変更する場合もあります。レポート内のチャートはFibonacci Trader社のテクニカル分析ソフトを承諾を取り使用しています。

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著者プロフィール

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山中康司
1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジデント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析と独自のサイクル分析を融合させたトレンド分析には定評がある。ループイフダン関連書籍『マンガでわかる FXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ』を監修。

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