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2024/10/03
山中康司

山中康司のループイフダン戦略レポート(2024年10月)

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ループイフダン「2024年10月の戦略」

●現在のポートフォリオ運用について

「移動平均で攻めるループイフダン戦略」

使用チャートは日々の動きを明確にするため、複数時間枠表示という手法で日足チャートに週足移動平均線を重ねています。階段状になっているのはそのためで、1週間(5営業日)単位で移動平均線の値が変化していることがわかります。また、週足終値の位置を間違えないよう、日足を1週間ずつ青い四角で囲ってあります。つまり、青い四角の中の最後の日足終値が週足終値と同じです。また紫の四角で1か月を囲み、各月の値動きもわかりやすくしてあります。

長めのポジション保有を前提に「週足終値が20週移動平均線よりも上にあるか、下にあるかでトレンドを判断」します。ダマシを回避するため「実際の売買は、2週連続で終値が上か下というフィルター」をかけます。ポジションを閉じた後の再エントリーの場合もフィルターをかけます。

リスク管理としては、全ての通貨ペアで「取引単位を5千通貨単位、最大ポジション数が5、損切設定はあり」とします。ひとつの通貨ペアの資金管理として「1か月の最大想定損失額を証拠金の4%(当レポートでは20万円以上)に到達した通貨ペアに関しては、いったん全てのポジションを仕切った上で月末まで運用見送り」とします。

ポートフォリオ全体の資金管理として「証拠金の6%を超える損失(当レポートでは30万円超)は、利益が出ているポジションも含め全て成り行き決済」とし、その場合は月末まで一切ポジションを持ちません。これは、複数通貨ペアで想定以上の損失が出ることが無いようにするためのセーフネットです。

 

●米ドル円

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※赤い線が移動平均線です。

9月のレンジ=139.57〜147.20

10月の戦略=S100を継続

9月のドル円は月前半は弱い米国の雇用関連の数字とそれを受けたFOMCでの大幅利下げを背景にドル売りが先行、16日には139円台半ばまで水準を切り下げる動きを見せました。FOMCでは実際に0.5%利下げとなったものの既に織り込み済みであったこと、日銀は予想通りとはいえ現状維持となったことから底堅い動きとなり、自民総裁選で高市総裁誕生思惑から、1回目投票直後には146円台の戻り高値をつけました。しかし決選投票で石破新総裁が決まったことで急反落し141円台半ばまで下げた後に143円台へと買い戻しが入っての半期末クローズとなりました。

ドル円はS100で運用を継続しています。現時点でのポジションは2単位(平均約定レート142.773)、10,302円の含み損となっていますが下降局面での利食いを待っている状態です。9月の確定損益は自民総裁選時の上げで1ポジションが損切に引っかかったこともあり44,234円の利益となりました。

 

●ユーロ円

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9月のレンジ=155.14〜100.71

10月の戦略=S100を継続

9月もユーロ円はドル円と似たような動きを辿りました。大きくは前半が下げ、後半が買い戻しです。ユーロ円の場合はECB理事会での利下げもあり、日欧金利差縮小の動きも売り要因となりましたが、ドル円と異なり8月安値をトライしきれなかったことから買い戻しも目立ち、自民総裁選の際に月間高値を更新しましたが反落、10月ECB理事会での利下げ思惑が上値を重くしました。

ユーロ円はS100で運用継続しています。現時点でのポジションは1単位(平均約定レート158.751)、2,162円の含み損となっていますが下降局面での利食いを待っている状態です。9月の確定損益は損切に引っかかったポジションもあり9,254円の損失となりました。

 

●ポンド円

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9月のレンジ=183.70〜195.95

10月の戦略=様子見

9月のポンド円はユーロ円と同様で月前半の下げと、後半の買い戻し、27日は自民総裁選でドル円が単高下した影響を受け6円近い変動となりました。英中銀も19日に会合がありましたが、8対1で現状維持となり、5.0%に据え置かれました。予想通りではあったものの金利差が変わらないことからポンド円の買いがユーロ円に比べて大きくなったと言えます。

ポンド円は現在ポートフォリオから外して様子見のスタンスを継続していますが、戦略的にはS150となります。

 

●豪ドル円

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9月のレンジ=93.58〜100.71

10月の戦略=S100を継続

9月の豪ドル円は他のクロス円同様の動きでドル円のミラー相場といった流れです。豪中銀も24日に会合があり現状維持としましたが、目先の利下げは無いが利上げの議論が無かったとしたことで、ややタカ派的なスタンスが弱まったと言えます。自民総裁選の際の最初の上げでは100円の大台を回復しましたがすぐに下げたことで目先は100円がレジスタンスとして意識される流れが続きそうです。

豪ドル円はS100で運用継続しています。現時点でのポジションは4単位(平均約定レート97.572)、29,644円の含み損となっていますが下降局面での利食いを待っている状態です。9月の確定損益は損切に引っかかったポジションもあり23,913円の損失となりました。

 

●ユーロドル

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9月のレンジ=1.1001〜1.1213

10月の戦略=B100を継続

9月のユーロドルは、ドル円が8円近い動きを見せたのに対して20pips強の値動きに留まりました。また前半下げの後半上げとユーロ円の動きに引っ張られた値動きとなり、ドル円の動きに左右されやすい流れが続いていると言えます。ユーロの材料で動きにくくなっていますが、テクニカルには年初来高値を更新後も高値圏での推移を続けていますので、10月は動きがでてくるのではないかという印象です。

ユーロドルはB100で運用を継続しています。。現時点でのポジションは1単位(平均約定レート1.11405)、8,853円の含み損となっていますが上昇局面での利食いを待っている状態です。9月の確定損益は13,202円の利益となりました。

 

●カナダ円(チャートのみ)

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10月の戦略=S80を継続

 

●スイス円(チャートのみ)

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10月の戦略=S80を継続

 

●ランド円(チャートのみ)

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10月の戦略=S50を継続

 

●トルコリラ円(チャートのみ)

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10月の戦略=S50を継続

 

●メキシコペソ円(チャートのみ)

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10月の戦略=S50を継続

(注)メキシコペソ円はデータ配信元の仕様でバーチャート表示となっていますが、移動平均線の計算には影響しません。

 

●NZドルドル(チャートのみ)

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10月の戦略=B80を継続

 

●豪ドルNZドル(チャートのみ)

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10月の戦略=S80を継続



 

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著者プロフィール
山中康司
山中康司
1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジデント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析と独自のサイクル分析を融合させたトレンド分析には定評がある。ループイフダン関連書籍『マンガでわかる FXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ』を監修。