シストレで大失敗した人から学ぶ教訓【芳賀浩一】

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シストレで大失敗した人から学ぶ教訓

 

寝ている間も遊んでいる間も自動で利益を出してくれる・・・正しく使えば非常に魅力的な投資方法、シストレ(システムトレード)。

今日は、そんなシストレを正しく使えずに大失敗をした人物の話をしたいと思います。

 

その人物がシストレを選んだ経緯

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彼は当時、投資経験がほとんどない素人ながら、周囲の人たちがFXに挑戦しては惨敗していく姿を見て『自分はそうなるまい』と考えていました。

『成功者に憧れて飛びつく』のではなく、『失敗した人がなぜ負けたかを分析』し、自分のトレードに活かそうと思ったのです。

負ける人に共通する要素はいくつもありました。過剰なレバレッジ、根拠のないエントリー、コツコツドカン、ハイレバなのにポジションを持ったまま寝てしまう・・・。総じて言えば、知識と経験の不足

やはり、素人が軽い気持ちで挑んだところで勝つのは難しそうです。

しかし、シストレならどうでしょうか。シストレなら、実際の売買の判断を下すのは自分ではなく、システムです。それならば、『正しいシストレ選び』さえ出来れば自分でも同じ成績で運用できるはず。

そう考えた彼が目を付けたのは、選択型のシストレ。いわゆるミラートレーダーの類ですね。

過去の成績や当時の投資ブログを読み比べて良さそうなものを選んでいきました。

 

シストレの実践結果・・・

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最初は順調でした。100万円の資金で開始した初日に1万円以上の利益をゲット。

『これ、もしかして最強なんじゃね?』と思うも、当然長続きする筈もなく、塩漬けになるポジション、連発される損切り・・・。特に『一度それなりの含み益になったのに、そのままマイナスに転じて結局損切り』というパターンには業を煮やしました。

彼が見出した解決策は、『利益が出たら手動で即確定!』という暴挙。

・・・結末はどうなるか、想像に容易いですね。含み益は即決済、含み損はプラスに転じるまで粘って・・・粘って・・・結局シストレの損切りラインを超えて大きな損失

まさにコツコツドカンの典型ともいえる結果となり、資金を100万円から半分以下にまで減らしてしまいました。

 

何故、彼は失敗したのか

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彼には敗因が二つあります。

一つはお察しの通り、『シストレなのに半手動で取引を行ってしまった』こと。

当初、『素人じゃ勝てない』と考えてシストレを始めたはずなのに一体何を考えているのでしょうか。

 

もう一つは、『バックテスト結果だけを見た』こと。しかも過去1年程度の。

シストレのバックテスト結果が良好な場合、『そのシストレが本当に優秀である』ケースと、『バックテスト期間の相場に上手くハマった場合』ケースがあります。

そして、輝かしいバックテスト成果の多くは後者なのです。

例えばリーマンショックの時期にクロス円をショートしていたら、スイスフランショックの瞬間にスイスフランをロングしていたら、Brexitの時にポンドをショートしていたら、トランプラリーの期間にドル円をロングしていたら・・・

それが『たまたま』だったとしても、数ヶ月~1年程度のバックテスト上は素晴らしい成績に見えてしまいます。下手な鉄砲なんとやら、ってヤツですね。

まぐれ当たりのシストレを選んだところで、その先は良い結果が出る訳ありません。

 

彼と同じ轍を踏まない為に

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さて、薄々お気付きかもしれませんが、この『彼』とはFXを始めたばかりの筆者のことです。この記事を読んでくださっている方が同じ過ちを繰り返さない為に、以下の教訓を残しておきたいと思います。

 

シストレは、シストレらしくあれ。

変に手を加えるなら、最初から裁量トレードやっとけって話です。

特に筆者のように、シストレのエントリーに対して手動で決済するなんて愚の極みです。

シストレ側からしてみても、+100pips狙ってたのに+10pipsで強制的に決済されたらたまったモンじゃないですよね。

シストレだって根拠があってエントリーしてるんだから、決済もその根拠に従うべきなのです。

 

バックテストは長期を見るべし

半年や1年のバックテスト結果なんて、何の役にも立ちません。せいぜい『その期間にラッキーだったシストレ』を見分ける程度です。

最低でも5年、できれば10年、理想は20年のバックテスト結果を見ましょう。

10年あれば大きな動きもおよそ一巡しますから、その間を通じて右肩上がりになっているシストレはかなり実力がある(どんな相場環境でもしっかり機能する)と言って良いでしょう。

更に7割以上の年でプラスになっていれば、相当優秀です。

 

シストレにだって知識は必要

ある意味、最大の失敗は『シストレなら素人でもいい』と思いこんだことかもしれません。

今回の失敗を見ても分かる通り、例えシストレであっても、『正しく運用する知識』と『良いシストレ選びの知識』だけは欠かせません。

今回の場合、ただでさえ1年程度と短いバックテスト結果なのに、数ヶ月前のブログ記事を見て参考にしている訳ですから・・・まあ的外れなシストレ選びになっていたでしょうね。

 

まとめ

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シストレは非常に魅力的な投資方法です。

だからと言って、安易に『シストレだから素人でもオッケー』という考えは危険。

シストレで解決できるポイントは『時間・技術・心理』であって、『知識』については裁量トレードと同じく、しっかり身に着ける必要があります。

正しい知識を身に着けて、健全なシストレ運用をしていきましょう。

 

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著者プロフィール

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芳賀浩一
個人投資家。トルコリラを中心としたスワップポイント投資ブログと、ループイフダンなどのシストレブログを運営。
以前に裁量トレードで痛い目を見たので、シストレで挽回しようと画策中。
トレードはほったらかしで、本人は遊んで暮らすのが目標。

※ 運営ブログ:ゼンマイ仕掛けの理想郷 http://zenmai-utopia.com

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