山中康司のループイフダン戦略レポート(2018年5月号①)

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ループイフダン「2018年5月の戦略」

説明中に出て来る各レートは、斜線部分の「黄緑のライン」のレートとその上下の「ピンクのライン」のレートです。ピボット「緑点線のライン」(P)を中心に、上側の黄緑のラインを(R1)、上側のピンクのラインを(R2)と示し、下側の黄緑のラインを(S1)、下側のピンクのラインを(S2)と示しています。

また、それぞれの月においてS2以下がゾーン1、S2~S1がゾーン2、S1~Pがゾーン3、P~R1がゾーン4、R1~R2がゾーン5、R2以上がゾーン6を示しています。詳細はサイトにある説明をご参照ください。

●ドル円

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4月のレンジ=始値106.24、高値109.54、安値105.66、終値109.26

 4月後半は米金利と為替(ドル)との正相関(同じ方向へ動く)が久しぶりに復活し、米10年債利回りが3%台に乗せる動きとともにドル円も109円台半ばへと上伸することとなりました。また2月下旬以降108円水準をネックラインとするドル高への反転パターンを形成中でしたが、108円台にしっかりと乗せたことでこの反転パターンが完成したこともドル買いを加速させる結果となりました。

 4月の月中レポートで既に書いた通り、5日時点で早々に107.39(R1)以上のドル高となってしまいましたので、運用STOPとしていました。また、4月の終値がゾーン6となり5月のおすすめ戦略の方向性が変わりましたので、運用STOPとしていた残りのポジションも本日時点でいったん成り行き決済し損失を確定させました。結果としてドル円「S25」1万通貨(最大ポジション数10)での4月トータルでの損益は124,216円の損失となりました。

 ゾーンの組み合わせ(黄色)=4月終値ゾーン6、5月始値ゾーン4

 6で引けて4で始まるパターンは、4月の動きとは反対に、前月のトレンド(ドル高)継続を前提としますので、「買い」の順張り戦略がメインシナリオです。タイプとしては「Bタイプ」、「B25」が5月のおすすめ戦略となります。

 ドル高が進み112.03(R2)に到達した場合、いったん買いポジションを全て利食い、月末まで「S25」に売り転換することとします。ただし、その場合は106.21(S1)まで戻したら買いポジションを全て利食い月末まで運用STOPとします。思惑に反して107.39(S1)以下のドル安となった場合には運用STOPとして月末まで様子を見ます。

 なお、売り転換した場合に更にドル高が進んだ場合、チャート上には示されていませんが、113.51を上回った時点で運用STOPとして月末まで様子を見ます。このレートは、S2(112.03)からP(108.15)までの値幅3円88銭に、1.382を掛けた5円36銭をP(108.15)に加えたレートとなっています。

 当レポートでは1万通貨を109.352から「B25」、最大ポジション数10で開始しています。

●ユーロ円

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4月のレンジ=始値130.94、高値132.72、安値129.98、終値131.99

4月後半は高値圏でのもみあいが続いていたところに、米金利上昇によるドル高の動きでドル円、ユーロドルともにドル買いの動きが強まりました。特にユーロドルはテクニカルにもユーロ売りが強まったことから(ユーロドルの項目で詳細を説明)、ユーロ円も月末にかけてじり安の動きとなりました。ユーロ円は月中レビューの通り10日に132.51(R1)以上のユーロ高となったため、月末まで運用STOPとしました。現在残っているポジションは7単位、73,890円の含み損となっていますが、5月の戦略が同方向であるため、下降局面での買い戻しを待っている状態となっています。また、決済されたポジションの4月トータルでの損益は58,827円の損失となりました。

ゾーンの組み合わせ(黄色)=4月終値ゾーン4、5月始値ゾーン4

4で引けて4で始まるパターンは、もみあいを想定した戻り「売り」の逆張り戦略がメインシナリオです。タイプとしては「Sタイプ」、もみあい前提なので「S40」が5月のおすすめ戦略となります。売買方向は同じですが4月は月中に運用STOPしていますので、5月は改めて売りの戦略を取ります。

ここでは先月の7単位に加えて、新たに「S40」を始めますが、最大ポジション数から7単位を引いたポジション数である3、あるいは新規運用分は最大ポジション数を半分の5として開始しても良いと思います。

ユーロ安が進行し130.07(S1)に到達した場合、売りポジションを全て利食い月末まで「B40」に買い転換します。ただし、その場合は131.82(P)まで戻したら買いポジションを全て利食い月末まで運用STOPとします。思惑に反して133.57(R1)以上のユーロ高となった場合、また買い転換した後に128.32(S2)以下のユーロ安となった場合には、運用STOPとして月末まで様子を見ます。

当レポートでは1万通貨を132.058から「S40」、最大ポジション数10で開始しています。既存のポジションは運用STOPした状態での仕切注文を継続中です。

●ポンド円

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4月のレンジ=始値149.00、高値153.85、安値148.86、終値150.42 

4月後半は前半のポンド高に対する調整と、ユーロ円をはじめとする欧州通貨全般の売りの動きからポンド円の売りが目立ちました。ほぼ前半の動きに対して行って来いに近い動きとなっていますが、月中レビューで示した通り151.01を超えるポンド高となったため運用STOPで様子を見ていましたが、5月のおすすめ戦略の方向性が変わりましたので、運用STOPとしていた残りのポジションも本日時点でいったん成り行き決済し損失を確定させました。結果としてポンド円「S50」1万通貨(最大ポジション数10)での4月トータルでの損益は334,870円の損失となりました。

ゾーンの組み合わせ(黄色)=4月終値ゾーン6、5月始値ゾーン3

4で引けて3で始まるパターンは、もみあいを想定した押し目「買い」の逆張り戦略がメインシナリオです。タイプとしては「Bタイプ」、もみあい前提なので「B50」が5月のおすすめ戦略となります。

ポンド高が進行し153.61(R1)に到達した場合、買いポジションを全て利食い月末まで「S50」に売り転換します。ただし、その場合は150.89(P)まで戻したら売りポジションを全て利食い月末まで運用STOPとします。また、思惑に反して148.16(S1)以下のポンド安となった場合、また売り転換した後に156.34(R2)以上のポンド高となった場合には、運用STOPとして月末まで様子を見ます。

当レポートでは1万通貨を150.494から「B50」、最大ポジション数10で開始しています。

●豪ドル円

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4月のレンジ=始値81.67、高値84.08、安値80.83、終値82.28

4月後半は前半の上げに対して調整の売りが目立ったものの、対欧州通貨のクロス円に比べると値幅も限定的であまり目立った動きは見られませんでした。4月の戦略も上下ともに戦略転換の水準に到達していませんし、5月の戦略も方向性に変化がありませんので、4月の戦略をそのまま継続することとなります。

月初時点でのポジションは9単位、65,240円の含み損となっていますが上昇局面での売り直しを待っている状態となっています。また4月の確定損益は93,108円の利益となっています。

ゾーンの組み合わせ(黄色)=4月終値ゾーン4、5月始値ゾーン3

4で引けて3で始まるパターンは、もみあいを想定した押し目「買い」の逆張り戦略がメインシナリオです。タイプとしては「Bタイプ」、もみあい前提なので5月も「B20」がおすすめ戦略となります。

豪ドル高が進行し84.02(R1)に到達した場合、買いポジションを全て利食い月末まで「S20」に売り転換します。ただし、その場合は82.39(P)まで戻したら売りポジションを全て利食い月末まで運用STOPとします。また、思惑に反して80.77(S1)以下の豪ドル安となった場合、また売り転換した後に85.64(R2)以上の豪ドル高となった場合には、運用STOPとして月末まで様子を見ます。

当レポートでは4月のループイフダン戦略「B20」1万通貨で最大ポジション数10をそのまま継続としています。

●ユーロドル

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4月のレンジ=始値1.2320、高値1.2414、安値1.2056、終値1.2080

4月後半はドル高とともにユール売りも目立つ展開となりました。ドル高は米金利の上昇によるものですが、ユーロ売りはファンダメンタルよりもテクニカルな要因が強く、1月中旬以降のチャートパタン(高値圏でのもみあい)が下抜けしたことで、最終週に売り仕掛けが目立ったということがあります。

4月の戦略は「S40」で、ユーロ安が進行し1.2156(S1)に到達した場合、売りポジションを全て利食い月末まで「B40」に買い転換する方針でしたが、S1に到達したのが26日と月末まで残り2日と時間が少ない状態でしたので、売りポジションを決済しノーポジションの状態で月末を迎えることとしました。4月トータルでの損益は57,009円の利益となっています。

ゾーンの組み合わせ(黄色)=4月終値ゾーン2、5月始値ゾーン3

2で引けて3で始まるパターンは、もみあいを想定した押し目「買い」の逆張り戦略がメインシナリオです。タイプとしては「Bタイプ」、もみあい前提なので「B40」が5月のおすすめ戦略となります。

ユーロ高が進行し1.2362(R1)に到達した場合、買いポジションを全て利食い月末まで「S40」に売り転換します。ただし、その場合は1.2183(P)まで戻したら売りポジションを全て利食い月末まで運用STOPとします。また、思惑に反して1.1825(S2)以下のユーロ安となった場合、また売り転換した後に1.2541(R2)以上のユーロ高となった場合には、運用STOPとして月末まで様子を見ます。5月のケースでは始値が1.2077と本来の運用STOP水準であるS1(1.2004)に近いことから、運用STOPを一段下のポイントとなるS2としました。この判断には裁量的な要素が入り込みますが、ループイフダンの運用スタイルから考えて100pipsに満たない場合は今回のように水準を変えることもあるとお考えください。

当レポートでは1.20739から「B40」1万通貨で最大ポジション数10で開始しています。

【参考】

フィボナッチ・ピボットをもっと詳しく

◆山中康司の確率を味方につけるループイフダン戦略とは?

ピボットをもっと詳しく

◆テクニカル解説集 ピボット|アイネット証券

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著者プロフィール

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山中康司
1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジデント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析と独自のサイクル分析を融合させたトレンド分析には定評がある。ループイフダン関連書籍『マンガでわかる FXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ』を監修。

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