山中康司のループイフダン戦略レポート（2023年10月②）
ループイフダン「2023年10月の戦略・月中レビュー」
●お知らせ
- 過去に実施したオンラインセミナーは全て下記URLにてご視聴いただけますので、併せて参考にしていただければ幸いです。
https://inet-sec.co.jp/seminar/onlineseminar/#yamanaka - 現在のポートフォリオ運用概要は下記の「現在のポートフォリオ運用について」をご覧ください。現在の戦略についてまとめてありますが、ポンド円についてはセミナーで解説した通り、今は運用見送りとしています。
- 今回更新が5日遅れましたが、レンジについては15日までのレンジを示し、損益については20日時点の損益を示しました。期間に差異がありますがご了承ください。
●現在のポートフォリオ運用について
「移動平均で攻めるループイフダン戦略」
使用チャートは日々の動きを明確にするため、複数時間枠表示という手法で日足チャートに週足移動平均線を重ねています。階段状になっているのはそのためで、1週間（5営業日）単位で移動平均線の値が変化していることがわかります。また、週足終値の位置を間違えないよう、日足を1週間ずつ青い四角で囲ってあります。つまり、青い四角の中の最後の日足終値が週足終値と同じです。また紫の四角で1か月を囲み、各月の値動きもわかりやすくしてあります。
長めのポジション保有を前提に「週足終値が20週移動平均線よりも上にあるか、下にあるかでトレンドを判断」します。ダマシを回避するため「実際の売買は、2週連続で終値が上か下というフィルター」をかけます。ポジションを閉じた後の再エントリーの場合もフィルターをかけます。
リスク管理としては、最大ポジション数が全ての通貨ペアで５、損切設定はあり、とします。ひとつの通貨ペアの資金管理として「1か月の最大想定損失額を証拠金の4％（当レポートでは20万円以上）に到達した通貨ペアに関しては、いったん全てのポジションを仕切った上で月末まで運用見送り」とします。
ポートフォリオ全体の資金管理として「証拠金の6％を超える損失（当レポートでは30万円超）で、利益が出ているポジションも含め全て成り行き決済とし、その場合は月末まで一切ポジションを持ちません。これは、複数通貨ペアで想定以上の損失が出ることが無いようにするためのセーフネットです。
●米ドル円
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※赤い線が移動平均線です。
10月15日までのレンジ＝147.35〜150.15
10月15日時点の戦略＝B100を継続
10月上旬のドル円は10月3日にそれまで介入警戒感が強かった150円の大台をトライし一時150.15レベルの高値をつけましたが、介入と見られるドル売りに3円近い急反落を見ることとなりました。この介入と見られる売りはかなり少額の介入であったと見られ、当日の日銀の円残高に大きな変化は出ていません。そのため介入では無かったのではとの見方もありますが、小規模介入というのが正解ではないかと見ています。その後は絶対的な日米金利差と介入警戒感に挟まれ底堅いものの大台は試せずの流れが続いています。
ドル円は「B100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは1単位（平均コスト149.412）、5,400円の含み益となっていますが設定値幅での利食いを待っている状態です。これまでの確定損益は16,115円の利益となりました。
●ユーロ円
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10月15日までのレンジ＝154.36〜158.60
10月15日時点の戦略＝B100を継続
10月前半のユーロ円は3日の小規模円買い介入で一時的に154円台前半へと急落する場面は見られましたが、すぐに買い戻しが入り、ドル独歩高の中で日欧金利差でも円売りを考えざるを得ないという動きからじり高の動きを辿っています。その後は緩やかな買いが続き9月高値を試す流れとなりましたが、本格的な上昇には8月高値159.75レベルを上抜ける必要があります。ドル円での介入警戒感も強い中で、ユーロを買う材料が乏しいことから簡単には試させてくれないという流れになっています。
ユーロ円は「B100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは1単位（平均コスト158.847）、6,432円の含み益となっていますが設定値幅での利食いを待っている状態です。これまでの確定損益は26,330円の利益となりました。
●ポンド円
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10月15日までのレンジ＝178.13〜183.80
10月15日時点の戦略＝見送り
10月前半のポンド円はドル円の介入騒ぎがあった3日こそ急落しましたが、その後は急速に買い戻しが入り183円台後半まで買い戻される展開でした。しかし景況感を考えると英国も決して状況はよくありませんし、ユーロ円に比べても上値が重たい展開が続いています。しばらくは横方向のもみあい相場になりやすい地合いと言えます。
ポンド円は運用を見送っていますが、運用するならばB150継続ということになります。当レポートではしばらくは運用見送りのスタンスを続けます。
●豪ドル円
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10月15日までのレンジ＝93.00〜96.40
10月15日時点の戦略＝B100を継続（10月20日の引けでS100に転換）
10月前半の豪ドル円は月初2日に高値をつけ、下げているところに3日の円買い介入騒ぎで一気に93.00レベルまで下げる荒っぽい2日間を見ることとなりました。その後は買い戻しが入りましたが戻り売りも根強く、明確な中国の景気改善といった外部要因の助けが無いと上昇に転じることは難しいと言えるでしょう。
豪ドル円はB100を継続していましたが、10月20日の終値で2週連続で移動平均線を下回ることとなったため、23日に全てのポジションを決済しS100へと転換します。現時点でのポジションは3単位（平均コスト95.918）、9,959円の含み損となっていますので、この金額に近い金額を確定損として計上し、新たに売りポジションを持ちます。ここまでの確定損益は5,312円の利益となりました。
●ユーロドル
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10月15日までのレンジ＝1.0447〜1.0639
10月15日時点の戦略＝S100を継続
ユーロドルは月初は前月までのユーロ売りに対してポジション調整が先行しました。1.05の大台以下ではユーロ買いオーダーも見られたことや、テクニカルな達成感もあり1.06台へと戻していますが、欧州の景況感は今後悪化していくと見られますし、イスラエル情勢が地政学的なリスクと捉えられユーロの上値を抑えやすくなっています。
ユーロドルは「S100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは2単位（平均コスト1.05346）、7,929円の含み損となっていますが下降局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は7,509円の利益となりました。
●カナダ円（チャートのみ）
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10月15日時点の戦略＝B80を継続
●スイス円（チャートのみ）
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10月15日時点の戦略＝B80を継続
●ランド円（チャートのみ）
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10月15日時点の戦略＝B50を継続
●トルコリラ円（チャートのみ）
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10月15日時点の戦略＝S50を継続
●メキシコペソ円（チャートのみ）
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10月15日時点の戦略＝B50を継続（10月27日の終値次第でS50に転換）
（注）メキシコペソ円はデータ配信元の仕様でバーチャート表示となっていますが、移動平均線の計算には影響しません。
●NZドルドル（チャートのみ）
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10月15日時点の戦略＝S80を継続
●豪ドルNZドル（チャートのみ）
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10月15日時点の戦略＝S80を継続（10月27日の終値次第でB80に転換）
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