山中康司のループイフダン戦略レポート(2022年1月②)

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ループイフダン「2022年1月の戦略・月中レビュー」

●お知らせ

前回12月18日(土)に開催したオンラインセミナーは下記からご視聴いただけます。
https://youtu.be/sKz1yzmzPEI

●2022年のポートフォリオ運用について

(1)移動平均で攻めるループイフダン戦略
*対象通貨ペア=ドル円、ユーロ円、ポンド円

長めのポジション保有を前提に「週足終値が20週移動平均線よりも上にあるか、下にあるかでトレンドを判断」します。ダマシを回避するため「実際の売買は、2週連続で終値が上か下というフィルター」をかけます。リスク管理はこれまで同様で最大ポジション数はドル円が10(その他は5)、損切設定はあり、とします。

使用チャートは日々の動きを明確にするため、複数時間枠表示という手法で日足チャートに週足移動平均線を重ねています。階段状になっているのはそのためで、1週間(5営業日)単位で移動平均線の値が変化していることがわかります。また、週足終値の位置を間違えないよう、日足を1週間ずつ青い四角で囲ってあります。つまり、青い四角の中の最後の日足終値が週足終値と同じです。また紫の四角で1か月を囲み、各月の値動きもわかりやすくてあります。

ポートフォリオ全体の資金管理としては、以前の戦略と同様「1か月の最大想定損失額25万円以上に到達した通貨ペアに関しては、いったん全てのポジションを仕切った上で月末まで運用見送り」というスタンスです。なお、この状態で「ポジションが無い状態での翌月のエントリーは、2週連続で終値が上か下かというトレンドが確定した週末を待つこと」としています。つまり、再エントリーの場合でもフィルターをかけます。

ポートフォリオ全体としては、証拠金の6%を超える損失(当レポートでは30万円超の損失)で、全ての利益が出ているポジションも含めて成り行き決済とし、その場合は月末まで一切ポジションを持ちません。これは、複数通貨ペアで25万円以上の損失が出ることが無いようにするためのセーフネットです。

(2)ループイフダンBS戦略
*対象通貨ペア=豪ドル円、ユーロドル

ループイフダンBS自体がBタイプとSタイプの組み合わせとなっていることから、方向性を決めるために特段のルールは定めていません。

ループイフダンBS自体についての詳細等はアイネット証券の下記ページの説明をご覧ください。
https://inet-sec.co.jp/systrd/loop_bs/

なお、最大ポジション数と値幅設定については(1)「移動平均で攻めるループイフダン戦略」と同様で、ポートフォリオとしての資金管理も合計金額で判断して管理することとします。また、上記ホームページの説明では豪ドル円、ユーロドルはお勧め通貨ペアに該当していませんので、3か月ほど試験的に運用した上で見直しを行うこととします。

チャートのみ掲載しているその他の通貨ペアについては、引き続き(1)「移動平均で攻めるループイフダン戦略」に沿ったチャートと戦略を掲載しています。

●ドル円

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※赤い線が移動平均線です。

1月15日までのレンジ=113.47~116.34

現在の設定:B50 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数10 損切あり

1月15日時点の戦略=B50を継続

1月前半のドル円は、4日に昨年高値を上抜けて2017年1月以来のドル高水準となりましたが、米国の利上げ前倒し思惑に加え、大手米銀関係者によるFRBのバランスシート縮小早期実施思惑が出たことが株式市場に悪材料とされ、株安のリスクオフが円買いにつながりました。先週の下げは2円40銭近くになり、昨年11月最終週のオミクロンショック以来の値幅となりました。

ドル円は「B50」で継続運用しています。現時点でのポジションは5単位(平均コスト115.091)、38,544円の含み損となっていますが、上昇局面での売り直しを待っている状況です。ここまでの確定損益は19,502円の利益となっています。

●ユーロ円

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1月15日までのレンジ=129.77~131.59

現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=B80に転換(1月7日)

1月前半のユーロ円は月初に高値をつけ、その後は株安の動きがドル円同様にユーロ円でも円買いとなったいっぽうで、ドル円とドルとして歩調を揃える動きもあり、ドル円の動きを小さくしたような値動きとなりました。米国と欧州との金融政策の差からユーロには特段買う材料はありませんが、テクニカルにユーロドルに買いが出ていることもあって当面のユーロ円は横方向のもみあいを継続しやすい状態にあります。

ユーロ円は「S80」で継続運用していましたが、1月7日の終値で2週連続で移動平均線を上回って引けたことからB80へと転換しました。現時点でのポジションは1単位(平均コスト130.752)、670円の含み損となっていますが、上昇局面での売り直しを待っている状況です。ここまでの確定損益はポジション転換時の損失を含め51,418円の損失となっています。

●ポンド円

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1月15日までのレンジ=154.88~157.76

現在の設定:B100 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=B100を継続

1月前半のポンド円は、月初に他のクロス円同様に上昇して以降は高止まりが続いています。金融政策的に米国同様に英国も緩和縮小に動いていることや、オミクロン株の感染拡大にも関わらず英国内では行動規制等を行わず通常の経済活動を継続しているあたりが、欧州との対比でユーロ売り・ポンド買いといった動きにも繋がっています。米国株式市場の上値の重さは円の動きには影響しますので上下ともに限定的な動きとなりやすいと言えます。

ポンド円は「B100」で継続運用しています。現時点でのポジションは2単位(平均コスト156.331)、2,465円の含み益となっていますが、設定値幅での利益確定を待っている状況です。ここまでの確定損益は8,978円の利益となっています。

●豪ドル円

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1月15日までのレンジ=82.08~84.29

現在の設定:BS80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=BS80で運用継続

1月前半の豪ドル円もドル円同様に年明け早々に買いが強まった後は米国株式市場のリスクオフの動きと豪州におけるオミクロン株感染者が急拡大していることを懸念した売りが出ています。豪州の感染者は昨年末から急増し、直近では7日間平均でコンスタントに10万人を超える感染者数となっていて、行動制限や海外からの入国に関して厳しい措置が取られていることは全豪のジョコビッチ選手に対する政府の対応を見てもわかります。感染者数がピークを打つまでは買いにくい地合いが続きそうです。

豪ドル円は1月からBSタイプ80で運用を開始しました。現在のポジションは以下の通りです。

現在のポジションはBタイプ、Sタイプ各1単位で以下のようになっています。
Bタイプ3単位(平均コスト82.919) 含み損益-9,118円
Sタイプ 1単位(平均コスト83.679)含み損益+1,818円
                   合計 -7,300円

ここまでの確定損益は40,007円の利益となっています。

●ユーロドル

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1月15日までのレンジ=1.1272~1.1481

現在の設定:BS60 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=BS60で運用継続

1月前半のユーロドルはドル安地合いによるユーロ高に加え、12月に何度も試した1.13台半ばから後半のレジスタンスを上抜けたことによるテクニカルな買いによる上昇が大きかったと言えます。材料的にはユーロ買い材料は特段見当たりませんが、チャートの形を見ても底堅い動きから上抜けした流れがわかります。当面はテクニカルに1.13台半ばから後半での押し目買いが出やすい地合いにあります。

ほとんど動きが見られず狭い値幅でのもみあいが続いています。材料的には欧州における新型コロナの感染拡大、ECBの一時的緩和増額思惑などユーロ売りに繋がる材料が多いのですが、積極的な動きには繋がっていません。16日のECB理事会待ちという様子見姿勢が広がっている様子です。

現在のポジションはBタイプ、Sタイプ各1単位で以下のようになっています。
Bタイプ 3単位(平均コスト1.13396)       含み損益-27,613円
Sタイプ 1単位2単位(平均コスト1.14340)含み損益-3,537円
                                                          合計 -31,150円

ここまでの確定損益は32,845円の利益となっています。

●カナダ円(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

p>1月15日時点の戦略=B80を継続

●スイス円(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=B80を継続

●ランド円(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:S50 10ロット(10万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=B50に転換(1月14日終値)

●トルコリラ円(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:S50 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=S50を継続

●メキシコペソ円(チャートのみ、ゾーンのみ)

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現在の設定:S50 10ロット(10万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=B50を継続

(注)メキシコペソ円はデータ配信元の仕様でバーチャート表示となっていますが、移動平均線の計算には影響しません。

●NZドルドル(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:S80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=S80を継続

●豪ドルNZドル(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:S80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

1月15日時点の戦略=B80を継続

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著者プロフィール

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山中康司
1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジデント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析と独自のサイクル分析を融合させたトレンド分析には定評がある。ループイフダン関連書籍『マンガでわかる FXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ』を監修。