山中康司のループイフダン戦略レポート(2021年11月②)

yamanakaTOP.jpg

ループイフダン「2021年11月の戦略・月中レビュー」

●お知らせ

・9月25日(土)に開催したオンラインセミナーはライブラリでご視聴いただけます。
https://inet-sec.co.jp/seminar/onlineseminar/

・過去に実施したオンラインセミナーも上記URLにてご視聴いただけますので、併せて参考にしていただければ幸いです。

●移動平均で攻めるループイフダン戦略(戦略概要)

長めのポジション保有を前提に「週足終値が20週移動平均線よりも上にあるか、下にあるかでトレンドを判断」します。ダマシを回避するため「実際の売買は、2週連続で終値が上か下というフィルター」をかけます。リスク管理はこれまで同様で最大ポジション数はドル円が10(その他は5)、損切設定はあり、とします。(*下線部分は昨年11月からの変更)

使用チャートは日々の動きを明確にするため、複数時間枠表示という手法で日足チャートに週足移動平均線を重ねています。階段状になっているのはそのためで、1週間(5営業日)単位で移動平均線の値が変化していることがわかります。また、週足終値の位置を間違えないよう、日足を1週間ずつ青い四角で囲ってあります。つまり、青い四角の中の最後の日足終値が週足終値と同じです。また紫の四角で1か月を囲み、各月の値動きもわかりやすくてあります。

ポートフォリオ全体の資金管理としては、以前の戦略と同様「1か月の最大想定損失額25万円以上に到達した通貨ペアに関しては、いったん全てのポジションを仕切った上で月末まで運用見送り」というスタンスです。なお、この状態で「ポジションが無い状態での翌月のエントリーは、2週連続で終値が上か下かというトレンドが確定した週末を待つこと」としています。つまり、再エントリーの場合でもフィルターをかけます。

ポートフォリオ全体としては、証拠金の6%を超える損失(当レポートでは30万円超の損失)で、全ての利益が出ているポジションも含めて成り行き決済とし、その場合は月末まで一切ポジションを持ちません。これは、複数通貨ペアで25万円以上の損失が出ることが無いようにするためのセーフネットです。

*ユーロドルにのみ適用するフィルター

ユーロドルも基本的戦略は同じですが、以下のように更にフィルターをかけることでエントリーの回数を減らす代わりに勝率を上げることとしました。

移動平均線の傾きもフィルターとします。つまり、移動平均線の上抜け・下抜けが2週連続で確定した時に、上抜けであれば移動平均線の傾きが上昇している、下抜けであれば移動平均線の傾きが下降しているということを追加条件とします。

つまり移動平均線と終値の位置関係、移動平均線の傾きの双方が一致していれば売買を行い、一致しない場合は売買を見送ります。状況によってはポジションを持たない期間が長期化する可能性がある戦略で、収益機会はかなり減りますが損失の機会も減るため、長い目で見れば効果が出てくると考えます。なお、今後の状況によっては見直す可能性はあります。

●ドル円

ドル円.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

※赤い線が移動平均線です。

11月15日までのレンジ=112.72~114.43

現在の設定:B50 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数10 損切あり

11月15日時点の戦略=B50を継続

11月前半のドル円は、114円台前半での上値が重たくなる中で複数のFRB関係者が早期利上げに否定的な発言を行ったことで112円台後半へと水準を切り下げました。しかし押し目での買いも根強く、さらに米国CPIが6.2%と31年ぶりの6%台に乗せてきたことから改めて利上げ前倒し思惑が広がり114円台を回復。115円台乗せを期待する向きが増えてきている様子です。

ドル円は「B50」で継続運用しています。現時点でのポジションは1単位(平均コスト114.068)、640円の含み益となっていますが、設定値幅での利食いを待っている状況です。ここまでの確定損益は15,090円の利益となっています。

●ユーロ円

ユーロ円.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

11月15日までのレンジ=129.62~132.55

現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月の戦略=B80で再開

11月前半のユーロ円は前月後半の上値の重さを引き継いでじりじりと水準を下げて始まりましたが、米国CPIの発表を受け、米国と欧州の金融政策の温度差からユーロドルにも売りが入り、ドル買いスピードがドル円よりも速かったことからユーロ円も水準を下げる流れとなりました。

ユーロ円は「B80」で継続運用しています。現時点でのポジションは4単位(平均コスト131.095)、48,737円の含み損となっていますが、上昇局面での利食いを待っている状況です。ここまでの確定損益は7,983円の利益となっています。

●ポンド円

ポンド円.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

11月15日までのレンジ=149.22~156.14

現在の設定:B100 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=B100を継続

11月前半のポンド円は、英中銀MPCで利上げが行われるのではないかとの思惑が広がる中で、現状維持の結果を受けてポンドが対ドル、対円で急速に水準を切り下げる動きとなりました。またEUとの間で北アイルランドとアイルランドとの物流国境問題の交渉が難航していることもポンドの悪材料となっています。

ポンド円は「S100」で継続運用していましたが、中間レポートに示した通りポートフォリオ全体のストップロスに引っかかったため、全てのポジションを決済しました。10月の確定損益も変わらず141,946円の損失です。

ポンド円は「B100」で継続運用しています。現時点でのポジションは4単位(平均コスト154.280)、44,904円の含み損となっていますが、上昇局面での利食いを待っている状況です。ここまでの確定損益は10,011円の利益となっています。

●豪ドル円

豪ドル円.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

11月15日までのレンジ=82.99~86.05

現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=B80を継続

11月前半の豪ドル円は前月末から86円前後での上値の重さとドル円の下げも加わって水準を切り下げる展開となりました。しかし、米国CPI前後の動きでは、豪ドル米ドルとドル円とのドル買い戻しのペースが同様だったこともあり、逆に底固めする動きが続いています。

豪ドル円は「B80」で継続運用しています。現時点でのポジションは4単位(平均コスト84.685)、28,539円の含み損となっていますが、上昇局面での利食いを待っている状況です。ここまでの確定損益はありません。

●ユーロドル

ユーロドル.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

11月15日までのレンジ=1.1355~1.1616

現在の設定:S60 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=S60を継続

11月前半のユーロドルは月初は安値圏でのもみあいとなっていましたが、米国CPIの発表を受けたドル買いの動きからユーロドルは年初来安値を更新する動きが続いています。米国(緩和縮小開始と早期利上げ思惑)と欧州(緊急購入枠のみの微減に留まる)との金融政策の温度差からしばらくはユーロドルの売りが継続しやすい流れにあります。

ユーロドルは「S60」で継続運用しています。ユーロドルは他の通貨ペアと戦略が若干異なるため、しばらくエントリーがありませんでしたが、先月の全決済を受け、新たにエントリーをすることにしました。現時点でのポジションは1単位(平均コスト1.14139)、4,371円の含み益となっていますが、設定値幅での利食いを待っている状況です。ここまでの確定損益は26,806円の利益となっています。

現時点でのポジションは1単位(平均コスト1.15959)、217円の含み損となっていますが、下降局面での利食いを待っている状況です。

●カナダ円(チャート、ゾーンのみ)

カナダ円.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=B80を継続

●スイス円(チャート、ゾーンのみ)

スイス円.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=B80を継続

●ランド円(チャート、ゾーンのみ)

ランド円.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

現在の設定:S50 10ロット(10万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=S50を継続

●トルコリラ円(チャート、ゾーンのみ)

リラ円.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

現在の設定:S50 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=S50を継続

●メキシコペソ円(チャートのみ、ゾーンのみ)

ペソ円.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

現在の設定:B50 10ロット(10万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=B50を継続

(注)メキシコペソ円はデータ配信元の仕様でバーチャート表示となっていますが、移動平均線の計算には影響しません。

●NZドルドル(チャート、ゾーンのみ)

NZドルドル.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=B80を継続

●豪ドルNZドル(チャート、ゾーンのみ)

豪ドルNZドル.png

【↑画像をクリックすると拡大します】

現在の設定:S80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

11月15日時点の戦略=S80を継続

山中さん前.png

山中さん次.png

著者の他の記事も読んでみよう

山中康司.png



【本レポートに関するご注意】

  • アセンダントが提供する本レポートは一般に公開されている情報に基づいて記述されておりますが、その内容の正確さや完全さを保証するものではありません。使用されている為替レートは実際の取引レートを提示しているものでもありません。
  • 記述されている意見ならびに予想は分析時点のデータを使ったものであり、予告なしに変更する場合もあります。レポート内のチャートはFibonacci Trader社のテクニカル分析ソフトを承諾を取り使用しています。
  • 本レポートはあくまでも参考情報であり、アセンダントおよび株式会社アイネット証券は、為替やいかなる金融商品の売買を勧めるものではありません。取引を行う際はリスクを熟知した上、完全なる自己責任において行ってください。
  • アセンダントおよび株式会社アイネット証券は、本レポートの利用あるいは取引により生ずるいかなる損害の責任を負うものではありません。
  • アセンダントおよび株式会社アイネット証券の許可無く当レポートの全部もしくは一部の転送、複製、転用、検索可能システムへの保存はご遠慮ください。

著者プロフィール

著者アイコン
山中康司
1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジデント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析と独自のサイクル分析を融合させたトレンド分析には定評がある。ループイフダン関連書籍『マンガでわかる FXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ』を監修。