山中康司のループイフダン戦略レポート(2021年12月①)

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ループイフダン「2021年12月の戦略」

●移動平均で攻めるループイフダン戦略(戦略概要)

長めのポジション保有を前提に「週足終値が20週移動平均線よりも上にあるか、下にあるかでトレンドを判断」します。ダマシを回避するため「実際の売買は、2週連続で終値が上か下というフィルター」をかけます。リスク管理はこれまで同様で最大ポジション数はドル円が10(その他は5)、損切設定はあり、とします。(*下線部分は昨年11月からの変更)

使用チャートは日々の動きを明確にするため、複数時間枠表示という手法で日足チャートに週足移動平均線を重ねています。階段状になっているのはそのためで、1週間(5営業日)単位で移動平均線の値が変化していることがわかります。また、週足終値の位置を間違えないよう、日足を1週間ずつ青い四角で囲ってあります。つまり、青い四角の中の最後の日足終値が週足終値と同じです。また紫の四角で1か月を囲み、各月の値動きもわかりやすくてあります。

ポートフォリオ全体の資金管理としては、以前の戦略と同様「1か月の最大想定損失額25万円以上に到達した通貨ペアに関しては、いったん全てのポジションを仕切った上で月末まで運用見送り」というスタンスです。なお、この状態で「ポジションが無い状態での翌月のエントリーは、2週連続で終値が上か下かというトレンドが確定した週末を待つこと」としています。つまり、再エントリーの場合でもフィルターをかけます。

ポートフォリオ全体としては、証拠金の6%を超える損失(当レポートでは30万円超の損失)で、全ての利益が出ているポジションも含めて成り行き決済とし、その場合は月末まで一切ポジションを持ちません。これは、複数通貨ペアで25万円以上の損失が出ることが無いようにするためのセーフネットです。

*ユーロドルにのみ適用するフィルター

ユーロドルも基本的戦略は同じですが、以下のように更にフィルターをかけることでエントリーの回数を減らす代わりに勝率を上げることとしました。

移動平均線の傾きもフィルターとします。つまり、移動平均線の上抜け・下抜けが2週連続で確定した時に、上抜けであれば移動平均線の傾きが上昇している、下抜けであれば移動平均線の傾きが下降しているということを追加条件とします。

つまり移動平均線と終値の位置関係、移動平均線の傾きの双方が一致していれば売買を行い、一致しない場合は売買を見送ります。状況によってはポジションを持たない期間が長期化する可能性がある戦略で、収益機会はかなり減りますが損失の機会も減るため、長い目で見れば効果が出てくると考えます。なお、今後の状況によっては見直す可能性はあります。

●ドル円

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※赤い線が移動平均線です。

11月のレンジ=112.72~115.51

現在の設定:B50 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数10 損切あり

12月の戦略=B50を継続

11月のドル円は、前半は市場参加者による米国早期利上げ思惑とFRB関係者の早期利上げに否定的な発言とがぶつかり前月高値をトライしきれない展開が続いていましたが、地区連銀総裁を中心にタカ派的な発言も目立ち、前月高値を上回るとテクニカルなドル買いも加わって24日には2017年3月高値をわずかに超える115.51レベルの高値をつけました。しかし、26日未明に南アフリカ発の変異株オミクロン株への懸念が高まり一気にリスクオフの動きが広がり、一時113円を割り込む動きとなりました。

ドル円は「B50」で継続運用しています。現時点でのポジションは5単位(平均コスト114.076)、32,472円の含み損となっていますが、上昇局面での売り直しを待っている状況です。11月の確定損益は55,080円の利益となりました。

*全体の損益について
11月は月末を前にオミクロン株ショックがあったことで、損切設定に引っかかるポジションもあったことから、確定損益と含み損を合計して258,044円のマイナスとなりました。運用ストップにはギリギリで引っかかりませんでしたが、それでも12月スタート時点の含み損も132,971円でのスタートとなります。オミクロン株という変異株の登場で不透明な状況が続きそうですが、更なる悪材料が出てきて万が一運用ストップという事態に陥った場合は現在の運用方針を継続するか否か、慎重に見極めるステージとなってきます。年末に向けて悩ましい相場環境となってきました。

●ユーロ円

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11月のレンジ=127.48~132.55

現在の設定:S80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=S80に転換(11月26日終値)

11月のユーロ円は、ユーロドルの下げの影響が大きくほぼ月初高、月末安と一本調子でのユーロ安相場となりました。これは欧州における新型コロナ感染者が急増し、一部の国では部分的なロックダウンが検討され、ECBの緊急購入が2022年3月で終了しない可能性もあるのではないかという見方が広がったことが主要因です。ドイツでは連立政権が発足したもののオミクロン株の感染者が欧州で増えつつあることから株価が急落し。リスクオフの動きの中でユーロを買いにくい流れが今後も継続しやすいという見方が広がっています。

ユーロ円は「B80」で継続運用していましたが、11月26日終値で2週連続移動平均線を下回ることとなり、29日にS80へと転換しました。現時点でのポジションは1単位(平均コスト128.663)、310円の含み損となっていますが、下降局面での買い戻しを待っている状況です。11月の確定損益はポジション転換時に全決済しましたので、77,879円の損失となりました。

●ポンド円

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11月のレンジ=150.40~156.48

現在の設定:B100 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=B100を継続

ポンド円は月初こそ英中銀のMPCにおいて現状維持の結果となったことからポンド売りが先行しましたが、12月には利上げが行われる可能性が高いとの見方も根強く、その後は横方向のもみあいが続きました。しかし、オミクロン株ショックでクロス円全般で円高が進行することとなり、ポンド円も月末に向けて月間安値を更新し150円の大台を視野に入れての引けとなりました。

ポンド円は「B100」で継続運用しています。現時点でのポジションは4単位(平均コスト152.280)、45,598円の含み損となっていますが、上昇局面での利食いを待っている状況です。11月の確定損益は損切設定に引っかかった取引もあったため50,103円の損失となりました。

●豪ドル円

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11月のレンジ=80.47~86.05

現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=B80を継続

豪ドル円は前月高値からの切り返しで下げが先行し、その後もエネルギー価格が一時期の高騰から急速に調整が進んだこと、また月末にかけてはオミクロン株によるリスクオフの動きからクロス円で円全面高の動きとなったため、他の主要なクロス円同様に2か月かけての行って来い相場を演じることとなりました。

豪ドル円は「B80」で継続運用しています。現時点でのポジションは4単位(平均コスト82.297)、38,904円の含み損となっていますが、上昇局面での利食いを待っている状況です。11月の確定損益は損切設定に引っかかった取引もあったため112,149円の損失となりました。

●ユーロドル

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11月のレンジ=1.1185~1.1615

現在の設定:S60 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=S60を継続

11月のユーロドルは米国FRBと欧州ECBとの金融政策に対する方向性の違いがユーロドルの売りとなる中で、テクニカルにも前月安値を割り込み売りが広がる展開が続きました。ドイツを中心に新型コロナ感染者数が急増していることもユーロの上値を抑える要因となりました。オミクロン株の影響について初動はドル売り・ユーロ買いとはなったものの、今後欧州でも変異株感染者が増えてくるとユーロの売りになってくる可能性は考えておく必要がありあそうです。

ユーロドルは「S60」で継続運用しています。現時点でのポジションは2単位(平均コスト1.12649)、15,687円の含み損となっていますが、下降局面での買い戻しを待っている状況です。11月の確定損益は59,978円の利益となりました。

●カナダ円(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=B80を継続

●スイス円(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:B80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=B80を継続

●ランド円(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:S50 10ロット(10万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=S50を継続

●トルコリラ円(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:S50 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=S50を継続

●メキシコペソ円(チャートのみ、ゾーンのみ)

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現在の設定:S50 10ロット(10万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=S50に転換(11月26日終値)

(注)メキシコペソ円はデータ配信元の仕様でバーチャート表示となっていますが、移動平均線の計算には影響しません。

●NZドルドル(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:S80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=S80に転換(11月26日終値)

●豪ドルNZドル(チャート、ゾーンのみ)

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現在の設定:S80 10ロット(1万通貨) 最大ポジション数5 損切あり

12月の戦略=S80を継続

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著者プロフィール

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山中康司
1982年アメリカ銀行入行、1989年バイスプレジデント、1993年プロプライエタリー・マネージャー。1997年日興証券入社、1999年日興シティ信託銀行為替資金部次長。2002年アセンダント社設立・取締役。テクニカル分析と独自のサイクル分析を融合させたトレンド分析には定評がある。ループイフダン関連書籍『マンガでわかる FXの新常識ループ・イフダンでらくらく稼ぐ』を監修。