移動平均線でシミュレーションしてみた
移動平均線でシミュレーションしてみた
FXや株など相場取引をする際に、よりどころとされるものの一つにテクニカルがあります。
テクニカルは過去のデータの推移から将来の相場動向を分析する手法です。
このコラムでは一般的に使用されているテクニカルだけを判断材料とし取引した際、どのような成績になるかをシミュレーションしてみます。
テクニカルの王道「移動平均線」
相場をあまり知らない人でも移動平均線という単語は耳にしたことがあるのではないでしょうか？それぐらいメジャーなテクニカルであり、その他のテクニカルの基礎としても重要な位置を占めるものです。
詳しくは以下のページに説明が乗っています。
https://inet-sec.co.jp/study/technical-manual/moving-agerage/
移動平均線はトレンド系の分析手法ですので、トレンドをつかんだところでポジションを持ち、その勢いで利食いまで持っていく戦略でシミュレーションしたいと思います。
具体的に言いますと、短期線が長期線を突き抜けるゴールデンクロスで買ポジションを持ち、利食の指値を入れる方法になります。万が一の為に損切の逆指値も入れておきます。
対象期間は2016年12月1日から2017年11月30日の一年で行います。
通貨ペアは米ドル円、取引数量は1万通貨とします。
① 短期線5長期線20 1時間足 利食損切50pips
移動平均線は短期線・長期線の期間も重要になってくるのですが、まずは一般的な短期線5長期線20で試してみます。（1時間足なので、短期1時間で5本、長期1時間で20本となります）
・収支 -15,000円
・利食回数 68回 48%
・損切回数 71回？ 52%
？？
② 短期線5長期線20 1時間足 利食損切100pips
・収支 -70,000円
・利食回数 32回 45%
・損切回数 39回？ 55%
だめですね。1時間足ではトレンドがでないのかもしれません。次は日足でやってみます。
③？短期線5長期線20 日足 利食損切50pips
・収支 -15,000円
・利食回数 2回 28%
・損切回数 5回？ 72%
④？短期線5長期線20 日足 利食損切100pips
・収支 10,000円
・利食回数 4回 57%
・損切回数 3回？ 43%
ようやくプラス収支が出てきました。しかしこれではトレンドをつかんでいるとは到底言えません。短期長期線の期間が短いので、しっかりしたトレンドが出ていないのかもしれません。次は短期長期線の期間を延ばします。相場ではフィボナッチ数を用いることが多々ありますので、期間を短期13長期34にしてシミュレーションしたいと思います。
⑤？短期線13長期線34 1時間足 利食損切100pips
・収支 -40,000円
・利食回数 28回 46%
・損切回数 32回？ 54%
やはり1時間足はこれでもダメでした。日足では？
⑥？短期線13長期線34 日足 利食損切100pips
・収支 40,000円
・利食回数 4回 100%
・損切回数 0回？ 0%
やりました。利食のみで4万円のプラスです。ようやくトレンドをつかんだと言えると思います。
しかし1年間で取引回数4回というのは如何なものでしょうか？よく見てみるとポジションを保持している日数はトータル10日しかありません。
取引回数を増やすには期間を短くすればいいのですが、前述のように成績が悪くなります。
移動平均線でプラスを目指すには辛抱強く、チャートと向き合う根性が一番必要なのかもしれません。
ちなみに⑥番のシミュレーションを売ポジションで行うと以下になります。（デッドクロスで売ポジション保持）
⑦？短期線13長期線34 日足 売 利食損切100pips
・収支 -10,000円
・利食回数 2回 40%
・損切回数 3回？ 60%
うーん。難しいですね。買でプラスなのだから売でもプラスになるかと思いましたが、思い通りにはいかないですね。
まとめ
移動平均はトレンドをつかむという性質上、長期にわたりシグナルが出ない場合が多々あります。逆に頻繁にシグナルが出すぎると、信頼性が低くなります。シミュレーションの１時間足などは利食と損切がほぼ50:50ですからね。
もちろん今回行った以外の期間や手法もたくさんありますので、もっと良い結果がでることもあると思いますが、移動平均線の特徴は今回のシミュレーションで示せたと思います。
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