シストレは「検証」なくして利益につながらない

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シストレは「検証」なくして利益につながらない

シストレを稼働させるうえで最も重要なのは「その戦略がどのくらい機能するのか」という点です。どんなに素晴らしいシステムでも、実際の相場で機能しなければ意味はありません。

シストレはFX会社が提供していたり、ネット上で販売されているものなど、いろいろありますが、開発・販売している側からすると、販売や手数料によって利益をあげているため、当然顧客には「これは儲かるシストレですよ!」と宣伝します。それぞれの戦略によって訴求するポイントはいろいろあると思いますが、気を付けたいのは特定の相場だけで稼働させた結果を、さもトータルの成績のように切り取って宣伝を行うようなケースです。

戦略を選ぶ際には宣伝文句をうのみにせず、まず自分で検証を行ってしっかりした結果が出る戦略を採用することが、シストレの運用で利益を出す最善の進め方です。

バックテストができれば検証できる

投資のプロである機関投資家は、感覚や勘に頼るトレードを避けるために、リスクとリターンの関係を数値化し科学的に把握しようとし、そのためにいくつもの手法が開発されてきました。そのうち最もポピュラーな手法が「過去のデータに照らし併せて検証する」方法です。これを「バックテスト」といいます。このバックテストができるのが、MT4などで稼働させる開発型のシストレです。MT4ではシストレを行うコードさえあれば、バックテストがいつでも無料で行うことができます。

自分でプログラムを書いたり、ネットで購入した売買戦略をMT4の「ストラテジーテスター」で起動させ、期間や取引数量などを選ぶだけで、数分のうちに検証が終わります。この検証で、仮に過去の一定期間でシストレを稼働させていた場合にどのくらいの資産の増減があったかわかります。
検証で注目したいのは、

  • プロフィット・ファクター(PF)が1以上
  • 最大ドローダウンが10%以内に収まる
  • 資産の増減のグラフがきれいな右肩上がりになっている

といったような点です。

PFは総利益を総損失で割ることで、「利益の出せる戦略」を選ぶ指標です。最大ドローダウンは、稼働中に資産が最も落ち込む割合のことで、この数値が大きすぎると運用期間中にロスカットに至るような資産の落ち込みが起こる可能性が高くなります。

資産の増減のグラフは、右肩上がりになることで利益の出る戦略ということがわかりますし、形が滑らかであることで、極端なドローダウンがなく、収支が安定していることを示します。

フィッテングすることで良い戦略に変えていける

当然、取引する通貨ペアや相場の状況によって結果は変わってきますが、バックテストを行うことで戦略の良し悪しがわかります。また、MT4で検証を行う最大のメリットはパラメータを調整して「フィッテング」ができるという点です。たとえば「2本の移動平均線のゴールデンクロスで買い、バッドクロスで売り」という戦略を使う場合、10日移動平均線と25日移動平均線を採用して利益が上がらなければ、移動平均線のパラメータを13日と75日に変更するなどして再検証し利益の出る戦略に調整していくやり方がフィッテングです。

フィッテングはインジケーターのパラメータだけでなく、利確や損切りの値の調整も含まれます。こうして、最初のバックテストで利益につながらない戦略があったとしても、フィッテングを行うことで利益を出せるようになることも多いのです。

本当に実力のあるシステムを見極めるためにできること

バックテストが重要とはいえ、一度検証して非常に良い結果が出ると今後も同様にパフォーマンスを上げると考えてしまいがちです。しかし、バックテストはあくまで過去のデータですし、今後相場環境は大きく変わる可能性があります。

したがっていくらバックテストで良い結果を出しても、それが今後も良い結果を上げるとは限りません。

とはいっても、未来の相場でも100%機能する戦略を確認する方法というものは存在しませんが、未知の相場環境でも通用するかどうかを検証ができる方法があります。それは、パラメータの数値を10%前後変化させてみるのです。例えば10日移動平均線と30日移動平均線のクロスであれば、9日移動平均線と27日移動平均線のクロスというような形です。

優れた戦略であれば10%程度の変化があっても安定的に利益を出していけますし、この変化で大きく収支が崩れるようであれば、未知の相場に対応できない可能性が高いと言えます。

まとめ

シストレで利益を出すためには「機能する戦略」を選ぶことが最も重要です。そのためには、過去の値動きに戦略を照らし併せて検証する「バックテスト」を行うことができれば効率的です。バックテストを行ったうえで成績が振るわないものでも、フィッテングを行うことで見違えるような成績を残す場合もあるので調整してみると良いでしょう。また未知の相場に対応する戦略を見極めるためには、パラメータを10%ほどずらしてみるとよいでしょう。対応力のある戦略の場合は多少の変化があっても安定して利益をあげることができます。

 

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