MACDでシミュレーションしてみた

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MACDでシミュレーションしてみた

前回は移動平均線でシミュレーションをしました。今回は同じトレンド系のテクニカルMACDを使ってシミュレーションしてみたいと思います。

MACDは「Moving Aberage Convergence Divergence Trading Method」の略で、日本語では移動平均収束拡散法と言います。

人気のテクニカル「MACD」

MACDは移動平均をベースに作られていますので、移動平均線を用いたトレードと近い結果になることが多いですが、オシレーター系（相場の強弱動向を表す指標）として使うこともできる人気のテクニカルです。

移動平均線と比べ、直近の相場変動に重きをおいたテクニカルです。

詳しくは以下のページに説明が乗っています。

https://inet-sec.co.jp/study/technical-manual/macd/

今回はMACDをトレンド系テクニカルとして使用し、前回の移動平均と同じように、MACDがシグナルを突き抜けるゴールデンクロスで買ポジションを持ち、利食の指値を入れる方法になります。万が一の為に損切の逆指値も入れておきます。

対象期間は2016年12月1日から2017年11月30日の一年で行います。

通貨ペアは米ドル円、取引数量は1万通貨とします。

① MACD短期12長期26　シグナル9　1時間足　利食損切50pips

MACDの算出には短期EMAと長期EMAの期間の設定が必要です。またシグナルも期間設定が必要です。まずは一般的にMACDを使用する際に使われる「短期12長期26シグナル9」の期間を持ってシミュレーションしたいと思います。

・収支　-25,000円

・利食回数　78回　48%

・損切回数　83回？ 52%

移動平均のときと同じように、やはり1時間足ではトレンドは現れないようです。

以降は日足でシミュレーションします。

②？MACD短期12長期26　シグナル9　日足　利食損切50pips

期間はそのままに足種を日足にしました。

・収支　20,000円

・利食回数　7回　70%

・損切回数　3回？ 30%

勝率7割ですが、一応プラス収支になりました。1年間で取引回数が10回という所が、少なすぎる気がしますが、トレンド系なので仕方ないかもしれません。

次は利食pipsを増やして利益の増大を見込みます。

③？MACD短期12長期26　シグナル9　日足　利食損切100pips

・収支　20,000円

・利食回数　6回　60%

・損切回数　4回？ 40%

利益の増大を目指しましたが、結果勝率が下がってしまいました。利食pipsを増やしてしまったが為に、利食までの距離が遠くなってしまったポジションがありました。

収支は同額ですが、勝率が下がってしまったのでは意味がありません。

次は期間を変更してシミュレーションします。

④？MACD短期24長期52　シグナル9　日足　利食損切50pips

MACDの期間をそれぞれ倍にしました。これでよりトレンドが出てくるはずです。

・収支　プラスマイナス0円

・利食回数　3回　50%

・損切回数　3回？ 50%

仮説に反して、勝率は50％に下がってしまいました。

次は利食pipsを変えてみます。

⑤？MACD短期24長期52　シグナル9　日足　利食損切100pips

利食pipsを100pipsに増やしてみました。

・収支　40,000円

・利食回数　5回　83%

・損切回数　1回？ 17%

勝率83%、収支も4万円と今までで一番良い結果が出ました。

これだけ見ると⑤が一番適した設定になるかと思いますが、②から③の結果の変化を鑑みると、鵜呑みに信用してよいか疑問が残ります。

通常、利食pipsを増やせば利食までの距離が遠くなりますので、勝率は下がります。②から③の変化は論理的にも納得の結果です。しかし⑤はそれらに矛盾して勝率が上がっています。たまたまこの期間だったから、この結果になったと考えた方が良さそうです。

バックテストを行う上で陥る罠に、⑤のようなケースが多々あり、それを「過剰最適化」と呼ぶそうです。良い結果を出そうと思うがゆえに、過剰にパラメータを調整してしまい、バックテストにしか使えないシステムになってしまうことのようです。未来に向けて使うはずのシステムが過去にしか使えないなんて悲しいですね。⑤のケースはイレギュラーとして扱いたいと思います。

ちなみに