豪ドル/NZドルのススメ【Yuki】
こんにちは。為替研究所のYukiです。
今回は、私の自動売買の中で一番大きな金額でトレードしており、今は含み損を抱えているものの、個人的なお気に入り度も高い豪ドル/NZドルという通貨ペアの魅力について書いていきたいと思います。
豪ドル/NZドルは狭い範囲でのレンジ相場になりやすい
豪ドル/NZドルという通貨ペアは、何よりもまず、狭い範囲でのレンジ相場になりやすいというのが特徴です。
何故豪ドル/NZドルがレンジ相場になりやすいかというと、豪ドルとNZドルという通貨が、
- どちらもオセアニア諸国の通貨
- どちらも中国経済の影響を大きく受ける
- どちらも高金利通貨であり、リスクオンで買われ、リスクオフで売られる
- どちらも緩やかに長期間経済成長が続いている
- どちらも公的債務残高が少なく、財政リスクが低い
というように、特徴が非常に似ているためです。
実際に、直近30年のレートを見ても、1.0〜1.5と、非常に狭い範囲でのレンジ相場になっていることが分かります。
【出典:RBNZのデータを筆者が加工】
このレンジの狭さについては、他の通貨ペアと比べてみても一目瞭然で、ドル円、豪ドル円、NZドル/ドルといった、自動売買でも人気の高い通貨ペアと値動きの幅を比較すると、以下のようになります。
|
豪ドル/NZドル |
ドル円 |
豪ドル円 |
NZドル/ドル |
高値 |
1.464 |
160.32 |
107.84 |
0.88414 |
安値 |
1.006 |
75.29 |
54.92 |
0.391 |
差異 |
0.458 |
85.03 |
52.92 |
0.49314 |
差異率 |
45.5% |
112.9% |
96.4% |
126.1% |
【出典:過去30年の為替レートを筆者が加工】
このように、狭い範囲でのレンジ相場となりやすいため、「レンジ相場を前提に、下がったら買い、上がったら売る」というリピート系の自動売買において、特に魅力的な通貨ペアではないかと考えており、実際に私もループイフダンでは200万円を運用しております。(他の自動売買でも運用しておりますが、今のところ実績利回りとしてはループイフダンが一番高くなっております)
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豪ドル/NZドルのループイフダンでのおすすめの戦略
では、この豪ドル/NZドルについて、どのような戦略が良いかということを次に考えたいと思います。
結論から言うと、今は買いエントリーのみが良く、バックテストの結果も踏まえると、戦略としてはB40、B80、B100が良いのではないと考えております。
まず、買いのみが良いというのは、今は豪ドル/NZドルは歴史的に見てもかなり低い水準にありますが、下値余地もそこまで大きくないと考えているためです。(上でも見たように見たように、1.0〜1.5くらいのレンジの中で、現在は1.035くらい)
なお、過去30年の豪ドル/NZドルのレートの分布を図にすると、以下のようになります。
1.035というのは、この一番左のレンジにあり、これが全体の下位2.3%のレンジの数字であり、より具体的に見ると、1.035という数値は下位0.5%以内でもあるため、非常に低い水準であることが分かります。
こう書くと、「低いというのは、低いだけの理由があるためそうなっているので、だから買いというのは安易ではないか」と思われるかもしれません。
確かに、その可能性も否定できないのですが、
- 最近豪ドル/NZドルが下げている理由は、ざっくりと言うと、「オーストラリアの指標が悪化しているのに対し、ニュージーランドの指標は比較的堅調(最近少しずつ悪いものも出始めておりますが)」「RBAのスタンスが弱気になってきている一方で、RBNZは去年からそこまでスタンスを変えていない」といったものであるが、ニュージーランドという国は、オーストラリアや中国の影響を受けやすく、これら2国が弱気になっている現状で、ニュージーランドだけが強いという状況が続くとは考えづらい
- 豪ドル/NZドルの1.0というのは、パリティとも言われて市場でも意識されやすいポイントであり、そこが意識されるくらいNZドルが上がってきた場合には、さすがにRBNZも何かしらかの対策を行うと予想している
ということから、個人的には1.0を割る可能性はそこまで高くないと考えております。
なお、もし1.0を割った場合には、史上最安値突入であるため、明確に「ここで止まるはず」というラインは設定しづらいところではありますが、一つの目安としては、週足のチャートでヘッドアンドショルダーの形ができつつあり、そこでの下値目安で見ると、0.944くらいであり、一応そのあたりも一つの目安となるのかなと考えており、0.9まで見ておけば、安全度はそれなりに高いのではないかと思っております(ただし、そこまで強いサポートでもないのですが)
最後の戦略としてはB40、B80、B100のどれかが良いというのは、過去5年間のバックテストを筆者が独自に行ったところ、その3つの成果が良かったためです。
関連記事
ループイフダン豪ドル/NZドルの最適値幅をバックテストして考察【Yuki】
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そのため、ある程度ハイリスクでも良ければ1.0を少し下回るあたり(意識されやすいということは、ワンタッチした時には一気に下がる可能性があるため、そのラインぴったりではなく、少し余裕を持ったあたりに下限を設定しておくと良いと思います)、安全性を重視したい場合は0.9くらいまでを見て、設定を入れると良いと思います。
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