山中康司のループイフダン戦略レポート（2023年2月②）
ループイフダン「2023年2月の戦略・月中レビュー」
●お知らせ
- 現在のポートフォリオ運用概要は「現在のポートフォリオ運用について」をご覧ください。昨年は3回見直しを行っていますので、現在の戦略についてまとめてあります。
- 過去のWEBセミナーはアイネット証券のホームページにてご視聴いただけますので、是非ご覧ください。
https://inet-sec.co.jp/seminar/onlineseminar/#yamanaka
●現在のポートフォリオ運用について
「移動平均で攻めるループイフダン戦略」
使用チャートは日々の動きを明確にするため、複数時間枠表示という手法で日足チャートに週足移動平均線を重ねています。階段状になっているのはそのためで、1週間（5営業日）単位で移動平均線の値が変化していることがわかります。また、週足終値の位置を間違えないよう、日足を1週間ずつ青い四角で囲ってあります。つまり、青い四角の中の最後の日足終値が週足終値と同じです。また紫の四角で1か月を囲み、各月の値動きもわかりやすくしてあります。
長めのポジション保有を前提に「週足終値が20週移動平均線よりも上にあるか、下にあるかでトレンドを判断」します。ダマシを回避するため「実際の売買は、2週連続で終値が上か下というフィルター」をかけます。ポジションを閉じた後の再エントリーの場合もフィルターをかけます。
リスク管理としては、最大ポジション数が全ての通貨ペアで５、損切設定はあり、とします。ひとつの通貨ペアの資金管理として「1か月の最大想定損失額を証拠金の4％（当レポートでは20万円以上）に到達した通貨ペアに関しては、いったん全てのポジションを仕切った上で月末まで運用見送り」とします。
ポートフォリオ全体の資金管理として「証拠金の6％を超える損失（当レポートでは30万円超）で、利益が出ているポジションも含め全て成り行き決済とし、その場合は月末まで一切ポジションを持ちません。これは、複数通貨ペアで想定以上の損失が出ることが無いようにするためのセーフネットです。
＊2月15日までの損益について
現在5通貨ペア全てで最大の5単位（5,000×5単位＝25,000通貨）のポジションとなっています。つまり全体で125,000通貨のポジション、かつ実現損益と含み損の合計が265,109円に達していて、少しの動きで30万円の最大想定損失額に達する可能性があります。ひとまず、現状ではポジションは全てありますが、レポート掲載後に全決済となっているかもしれないことを付記しておきます。
●米ドル円
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※赤い線が移動平均線です。
2月15日までのレンジ＝128.07〜133.48
2月15日時点の戦略＝S100を継続
2月前半のドル円は、1日のFOMCでパウエル議長会後に一時的にドル売りとなったものの、その後は基本的に米金利上昇の動きがドル買いの動きとなりました。また、円の材料としては日銀総裁人事が第2週の波乱要因となりました。6日は雨宮副総裁に総裁就任を打診というヘッドラインが円安材料に、その後9日に別の名前が出始めたことで雨宮副総裁の線が消えた可能性で乱高下。そして10日はこれまで候補にあがらなかった植田元審議委員が新総裁になるとのニュースに更なる乱高下となりました。実際の就任は4月であるものの、しばらくは新総裁の金融政策思惑が材料となりそうです。
ドル円は「S100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは5単位（平均コスト131.710）、61,504円の含み損となっていますが下降局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は667円の利益となりました。
●ユーロ円
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2月15日までのレンジ＝139.55〜143.28
2月15日時点の戦略＝S100を継続
2月前半のユーロ円はユーロドルが1.10の大台を見た達成感もあり、その後反落する動きから下押しが強まったもののユーロドルが下げ止まり、今度はドル円が日銀総裁人事による乱高下が一巡したことから米金利上昇に引っ張られてのドル買い円売りと月半ばの時点ではユーロドルとドル円双方に上昇の動きが見られてのユーロ円上昇となりました。後述しますが、ユーロドルはテクニカルな動きが強く、その点も考慮しておく必要があります。
ユーロ円は「S100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは5単位（平均コスト140.460）、77,563円の含み損となっていますが下降局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は19,070円の利益となりました。
●ポンド円
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2月15日までのレンジ＝156.72〜162.16
2月15日時点の戦略＝S150を継続
2月前半のポンド円は、2週目はでは上値が重かったのですが、ユーロ円と同じく今週に入ってからの米金利上昇局面で欧州通貨に対してよりも対円でのドル上昇の動きが強く、結果としてポンド円も買いが強まり前月高値を上回ってきました。植田元審議員が新総裁となっても当初は緩和政策を継続するという思惑も円を売りやすくしていると言えます。
ポンド円は「S150」で運用を継続しています。現時点でのポジションは5単位（平均コスト158.796）、63,843円の含み損となっていますが下降局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は12,172円の利益となりました。
●豪ドル円
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2月15日までのレンジ＝90.22〜93.03
2月15日時点の戦略＝S100を継続
2月前半の豪ドル円は他のクロス円と似たような値動きを辿り、第2週までは上値が重たい流れだったものの、今週に入ってからの円安の動きに引っ張られての豪ドル円高となりました。対米ドルとしての動きは基本的に同じものの今週に入ってからのスピード差が豪ドル円上昇につながりました。
豪ドル円は「S100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは5単位（平均コスト88.483）、38,930円の含み損となっていますが下降局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は23,536円の損失となりました。
●ユーロドル
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2月15日までのレンジ＝1.0655〜1.1032
2月15日時点の戦略＝B100を継続
2月前半のユーロドルは1日に1.10の大台乗せを見たものの2日のECB理事会を前にポジション調整のユーロ売りが入り、その後はドル高の動きも重なって売り一色という動きになりました。ユーロドルは11月後半から続く上昇チャンネルの中で上下ともに抑えられる展開が続き、わずかに抜けても翌日には戻すという値動きとなっていました。現状はチャンネル下限で下抜けするかという微妙な水準です。しばらくはサポートラインとの攻防に注意が必要でしょう。
ユーロドルは「B100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは5単位（平均コスト1.08474）、36,810円の含み損となっていますが上昇局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は5,168円の利益となりました。
●カナダ円（チャートのみ）
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2月15日時点の戦略＝S80を継続
●スイス円（チャートのみ）
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2月15日時点の戦略＝S80を継続
●ランド円（チャートのみ）
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2月15日時点の戦略＝S50を継続
●トルコリラ円（チャートのみ）
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2月15日時点の戦略＝S50を継続
●メキシコペソ円（チャートのみ）
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2月の戦略＝S50を継続
（注）メキシコペソ円はデータ配信元の仕様でバーチャート表示となっていますが、移動平均線の計算には影響しません。
●NZドルドル（チャートのみ）
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2月15日時点の戦略＝B80を継続
●豪ドルNZドル（チャートのみ）
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2月15日時点の戦略＝B80を継続（2月3日終値で転換）
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