山中康司のループイフダン戦略レポート（2023年3月②）
ループイフダン「2023年3月の戦略・月中レビュー」
●お知らせ
- 現在のポートフォリオ運用概要は「現在のポートフォリオ運用について」をご覧ください。現在の戦略についてまとめてありますが、ポンド円については2月セミナーで解説した通り、今は運用見送りのほうが良さそうです。
- 2月セミナーも含め、過去に実施したオンラインセミナーは下記URLにてご視聴いただけますので、併せて参考にしていただければ幸いです。
https://inet-sec.co.jp/seminar/onlineseminar/#yamanaka
●現在のポートフォリオ運用について
「移動平均で攻めるループイフダン戦略」
使用チャートは日々の動きを明確にするため、複数時間枠表示という手法で日足チャートに週足移動平均線を重ねています。階段状になっているのはそのためで、1週間（5営業日）単位で移動平均線の値が変化していることがわかります。また、週足終値の位置を間違えないよう、日足を1週間ずつ青い四角で囲ってあります。つまり、青い四角の中の最後の日足終値が週足終値と同じです。また紫の四角で1か月を囲み、各月の値動きもわかりやすくしてあります。
長めのポジション保有を前提に「週足終値が20週移動平均線よりも上にあるか、下にあるかでトレンドを判断」します。ダマシを回避するため「実際の売買は、2週連続で終値が上か下というフィルター」をかけます。ポジションを閉じた後の再エントリーの場合もフィルターをかけます。
リスク管理としては、最大ポジション数が全ての通貨ペアで５、損切設定はあり、とします。ひとつの通貨ペアの資金管理として「1か月の最大想定損失額を証拠金の4％（当レポートでは20万円以上）に到達した通貨ペアに関しては、いったん全てのポジションを仕切った上で月末まで運用見送り」とします。
ポートフォリオ全体の資金管理として「証拠金の6％を超える損失（当レポートでは30万円超）で、利益が出ているポジションも含め全て成り行き決済とし、その場合は月末まで一切ポジションを持ちません。これは、複数通貨ペアで想定以上の損失が出ることが無いようにするためのセーフネットです。
●米ドル円
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※赤い線が移動平均線です。
3月15日までのレンジ＝132.27〜137.90
3月15日時点の戦略＝見送り
3月前半のドル円は、パウエルFRB議長の議会証言前からタカ派な発言が出るとの思惑からドル買いが先行していましたが、証言内容が想定以上にタカ派であったことから一時137.90レベルと年初来高値を更新しました。しかし同じ週の金曜にはシリコンバレー銀行の破綻が発生したことで132円台前半まで急反落、その後当局による預金保護が打ち出されたことで現在は小康状態を保っている状況です。
月初の段階ではローソク足が移動平均線をまたいでの値動きとなっていたことからS100での運用再開を見送っていましたが、その後週末終値はすべて移動平均線を下回っているため、本来であればS100での運用再開となります。しかし、現状はまだシリコンバレー銀行破綻後の状況が小康状態となっているに過ぎないと考えられるため、引き続き運用見送り状態を継続します。
●ユーロ円
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3月15日までのレンジ＝139.55〜145.56
3月15日時点の戦略＝S100を継続
3月前半のユーロ円はユーロドルが値幅こそ狭かったものの底堅い動きを示す中でドル円での円安が進んだことから145.56レベルの高値をつけましたが、145円台半ばではユーロ売りオーダーも並んでいて上がり切らず、その後はシリコンバレー銀行の破綻によるリスクオフの円買いからユーロ円でも円買いの動きが目立ちました。141.36レベルの安値をつけましたが、ほぼ破綻前の水準へと戻しています。
ユーロ円は「B100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは2単位（平均コスト144.913）、3,160円の含み損となっていますが上昇局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は15,275円の利益となりました。
なお2月24日で週末終値が2週連続で移動平均線を上回りましたので、3月から新たにB100で運用を開始しました。現時点でのポジションは1単位（平均コスト145.411）、165円の含み損となっていますが上昇局面での利食いを待っている状態です。
●ポンド円
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3月15日までのレンジ＝160.03〜164.50
3月15日時点の戦略＝見送り
3月前半のポンド円は、月初からほぼ下げ続ける展開となっていて、主要通貨の中で弱い動きを見せています。ドル円での円安の動きにもかかわらず、ポンド円は下げているということからポンドの弱さがわかります。月初は米金利上昇圧力によるポンド売りが要因、その後ドル円が下げに転じ、シリコンバレー銀行破綻で一段の円買いの動きとなり、160円の大台目前まで水準を下げることとなりました。
ポンド円は運用を見送っていますが、直近では移動平均線をまたぐ値動きとなっているため、仮に運用を再開するとしてもトレンドがはっきりしてからということになります。ただ、2月のセミナーでも説明した通りポンド円の損失が全体の足を引っ張っていること、他の通貨ペアと異なる方針は全体に悪影響が出るであろうことから当面見送りが正解でしょう。
●豪ドル円
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3月15日までのレンジ＝87.78〜92.24
3月15日時点の戦略＝見送り
3月前半の豪ドル円もポンド円同様に下げが目立ちました。主要通貨の中で米金利が高くなってくると他の主要通貨は売られやすくなり、そもそもの要因としてはポンドと同様と考えてよいでしょう。ここからということを考えると、豪ドル円は年初来安値に近づいてきたことから戻りが弱い場合の一段安には注意が必要です。
豪ドル円は移動平均線をまたぐ動きが続いていたことから運用を見送っていましたが、現状では「S100」での運用再開が本来的な流れです。しかし、シリコンバレー銀行破綻もあったため、運用再開は一時的に見送りとします。
●ユーロドル
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3月15日までのレンジ＝1.0523〜1.0759
3月15日時点の戦略＝B100を継続
ユーロドルは月初は若干底堅い動きで始まりましたが、パウエル議長の議会証言で米金利上昇、ドル高の動きから1.05の大台近くまで下げましたが、その後は繰り返し書いているシリコンバレー銀行破綻の動きからユーロ買い・ドル売りとなっています。今週のECB理事会では依然として0.5％利上げが予想されていることもユーロを底堅くしています。
ユーロドルは「B100」で運用を継続しています。現時点でのポジションは1単位（平均コスト1.07435）、168円の含み損となっていますが上昇局面での利食いを待っている状態です。ここまでの確定損益は12,778円の利益となりました。
●カナダ円（チャートのみ）
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3月15日時点の戦略＝S80を継続
●スイス円（チャートのみ）
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3月15日時点の戦略＝B80を継続
●ランド円（チャートのみ）
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3月15日時点の戦略＝S50を継続
●トルコリラ円（チャートのみ）
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3月15日時点の戦略＝S50を継続
●メキシコペソ円（チャートのみ）
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3月15日時点の戦略＝B50を継続
（注）メキシコペソ円はデータ配信元の仕様でバーチャート表示となっていますが、移動平均線の計算には影響しません。
●NZドルドル（チャートのみ）
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3月15日時点の戦略＝B80を継続もS80への転換の可能性あり
●豪ドルNZドル（チャートのみ）
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3月15日時点の戦略＝B80を継続もS80への転換の可能性あり
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