デルタ

フリガナ:デルタ

原商品の価格が1単位動いたときにオプション・プレミアムがどれだけ変化するかを表すリスク指標で、デルタ・ヘッジするときのヘッジ比率としても用いられます。数学的には原商品の価格でオプション・プレミアムを偏微分したものです。
デルタは0から1の間で変化し、アット・ザ・マネー付近では約0.5となり、アウト・オブ・ザ・マネーになるほど0に近づき、イン・ザ・マネーになるほど1に近づきます。

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