セータ

フリガナ:セータ

オプション・プレミアムが時間の経過とともにどれだけ変化するかを表わすリスク指標です。
数学的にはオプション・プレミアムを期日までの残存期間で偏微分したものです。
セータは、アット・ザ・マネーのとき最大になり、イン・ザ・マネーやアウト・オブ・ザ・マネーになるほど小さくなります。

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