インプライド・ボラティリティ

フリガナ:インプライドボラティリティ

ブラック=ショールズ・モデルなどの計算式を使ってオプション・プレミアムから逆算して求めたボラティリティをいい、予想変動率ともいいます。

これに対し、オプションの原商品の過去の値動きをもとに算出したボラティリティをヒストリカル・ボラティリティ(historical volatility)といいます。

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